PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDVO с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVO с SCHY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).

IDVO и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDVO или SCHY.

Корреляция

Корреляция между IDVO и SCHY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDVO:

0.58

SCHY:

0.82

Коэф-т Сортино

IDVO:

0.98

SCHY:

1.26

Коэф-т Омега

IDVO:

1.14

SCHY:

1.17

Коэф-т Кальмара

IDVO:

0.76

SCHY:

0.96

Коэф-т Мартина

IDVO:

3.43

SCHY:

2.13

Индекс Язвы

IDVO:

3.42%

SCHY:

5.50%

Дневная вол-ть

IDVO:

18.24%

SCHY:

13.66%

Макс. просадка

IDVO:

-15.45%

SCHY:

-24.04%

Текущая просадка

IDVO:

0.00%

SCHY:

-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 13.82%.

IDVO

С начала года

12.17%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

11.52%

1 год

10.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHY

С начала года

13.82%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

11.35%

1 год

11.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDVO и SCHY

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDVO и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг риск-скорректированной доходности IDVO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDVO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDVO c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и SCHY

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SCHY в 4.02%

TTM2024202320222021
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.71%6.14%5.71%1.96%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		4.02%4.64%3.97%3.67%1.73%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и SCHY

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и SCHY

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...