PortfoliosLab logo
Сравнение IDVO с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDVO и SCHY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IDVO и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.74%
36.36%
IDVO
SCHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDVO:

0.68

SCHY:

1.09

Коэф-т Сортино

IDVO:

1.03

SCHY:

1.56

Коэф-т Омега

IDVO:

1.14

SCHY:

1.22

Коэф-т Кальмара

IDVO:

0.81

SCHY:

1.22

Коэф-т Мартина

IDVO:

3.67

SCHY:

2.71

Индекс Язвы

IDVO:

3.41%

SCHY:

5.49%

Дневная вол-ть

IDVO:

18.42%

SCHY:

13.65%

Макс. просадка

IDVO:

-15.46%

SCHY:

-24.03%

Текущая просадка

IDVO:

-2.95%

SCHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 13.64%.


IDVO

С начала года

8.21%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

5.50%

1 год

11.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHY

С начала года

13.64%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

6.38%

1 год

15.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDVO и SCHY

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.


График комиссии IDVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDVO: 0.65%
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHY: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDVO и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDVO
Ранг риск-скорректированной доходности IDVO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDVO c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDVO, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDVO: 0.68
SCHY: 1.09
Коэффициент Сортино IDVO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDVO: 1.03
SCHY: 1.56
Коэффициент Омега IDVO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IDVO: 1.14
SCHY: 1.22
Коэффициент Кальмара IDVO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDVO: 0.81
SCHY: 1.22
Коэффициент Мартина IDVO, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDVO: 3.67
SCHY: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
1.09
IDVO
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и SCHY

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности SCHY в 4.03%


TTM2024202320222021
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
5.87%6.14%5.71%1.96%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.03%4.64%3.97%3.67%1.73%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и SCHY

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.95%
0
IDVO
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и SCHY

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
8.69%
IDVO
SCHY