Сравнение IDVO с SCHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).
IDVO и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IDVO и SCHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDVO и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.07% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | 6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 7.07%.
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVO и SCHY
IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.
Доходность на риск
IDVO vs. SCHY — Ранг доходности на риск
IDVO
SCHY
Сравнение IDVO c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | SCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.14 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.83 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.29 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 12.05 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.14 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.67 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между IDVO и SCHY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и SCHY
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности SCHY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и SCHY
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и SCHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDVO | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -24.04% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -9.11% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.90% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -5.00% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.49% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и SCHY
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDVO | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.39% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.04% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 13.95% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 13.24% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 13.24% | +3.09% |