Сравнение KCE с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
KCE и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 15.83% против 10.89% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и KIE
И KCE, и KIE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KCE vs. KIE — Ранг доходности на риск
KCE
KIE
Сравнение KCE c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.43 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | -0.46 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.67 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -1.55 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.43 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между KCE и KIE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и KIE
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и KIE
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, примерно равная максимальной просадке KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -75.30% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -12.25% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -15.68% | -18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -44.31% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -9.91% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -12.09% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 5.26% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и KIE
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.73% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 11.48% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 19.77% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 18.30% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 21.14% | +2.07% |