Сравнение KCE с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
KCE и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -17.93% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и GLDM
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
KCE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
KCE
GLDM
Сравнение KCE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.92 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.35 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.74 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 10.04 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.92 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.27 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.11 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между KCE и GLDM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и GLDM
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и GLDM
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -21.63% | -52.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -19.14% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -20.92% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -11.68% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -6.05% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 5.22% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.28%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 10.44% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 24.12% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 27.58% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 17.65% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 16.78% | +6.43% |