Сравнение KBWY с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
KBWY и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 0.25% против 18.41% соответственно.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и XMMO
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
KBWY vs. XMMO — Ранг доходности на риск
KBWY
XMMO
Сравнение KBWY c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.34 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.91 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.41 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 11.42 | -11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.34 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.60 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.83 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.55 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и XMMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и XMMO
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и XMMO
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -55.37% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.81% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -27.91% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -36.74% | -20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -2.62% | -20.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -9.52% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.70% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и XMMO
Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 5.90%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 9.04% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 14.39% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 22.03% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 21.27% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 22.11% | +4.92% |