PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWY с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KBWY is a REIT fund tracking the KBW Premium Yield Equity REIT Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWY returned 1.18%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWY charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.18% против 15.49% соответственно.

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between KBWY and SPY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.56

The correlation between KBWY and SPY shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KBWY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.38

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.24

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.16

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

14.72

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.38

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.82

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.87

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.39

Просадки

Сравнение просадок KBWY и SPY

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-55.19%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-8.88%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.93%

-18.76%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-24.50%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-33.72%

-23.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-0.70%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-9.05%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

1.91%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и SPY

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

2.84%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

8.90%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

11.83%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

17.05%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

17.94%

+9.11%

Сравнение комиссий KBWY и SPY

KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и SPY

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

KBWY and SPY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWY has higher volatility (4.73%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 1.18% for KBWY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 1.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.

KBWY has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.98% for SPY.

KBWY is categorized as REIT, while SPY is S&P 500. KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for KBWY and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор