PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWY с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

KBWY и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWY и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		1.10%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 0.25% против 7.20% соответственно.

KBWY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.49%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.25%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с JEPIKBWY с SRETKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий KBWY и SPHD

KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

KBWY vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.23

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.42

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.25

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

0.80

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.23

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.49

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.41

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.58

-0.43

Корреляция

Корреляция между KBWY и SPHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и SPHD

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		9.89%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и SPHD

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWYSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-41.39%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.33%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-19.50%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-41.39%

-16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-5.48%

-17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-4.70%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.53%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и SPHD

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWYSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

3.15%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

7.86%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

14.46%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

14.20%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

17.65%

+9.38%