PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWY с DRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWY returned 1.18%/yr vs -5.09%/yr for DRN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KBWY charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 19.48%. За последние 10 лет акции KBWY превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 1.18% против -5.09% соответственно.

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWY и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between KBWY and DRN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.82

The correlation between KBWY and DRN shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

KBWY vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.20

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.53

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.32

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

0.72

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.20

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

-0.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.21

-0.01

Просадки

Сравнение просадок KBWY и DRN

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWYDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-86.32%

+28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-24.28%

+15.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.93%

-48.26%

+18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-80.58%

+48.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-86.32%

+28.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-65.93%

+55.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-35.07%

+20.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

10.91%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и DRN

Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 4.73%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWYDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

11.13%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

28.89%

-17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

40.04%

-23.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

56.65%

-35.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

60.61%

-33.56%

Сравнение комиссий KBWY и DRN

KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и DRN

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности DRN в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Часто задаваемые вопросы

KBWY and DRN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (11.13%) compared to KBWY (4.73%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, KBWY leads with 1.18% vs -5.09% for DRN. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWY has performed better with a 1.18% return vs -5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

KBWY has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 2.23% for DRN.

KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for KBWY and 0.99% for DRN.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWY и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор