PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с XMMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 12.53%/yr vs 20.08%/yr for XMMO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.42%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.53% против 20.08% соответственно.

KBWP

1 день
1.21%
1 месяц
3.88%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.47%
1 год
4.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
12.45%
10 лет*
12.53%

XMMO

1 день
-0.38%
1 месяц
2.67%
С начала года
22.42%
6 месяцев
19.70%
1 год
34.20%
3 года*
30.88%
5 лет*
15.62%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-0.75%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.42%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between KBWP and XMMO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.43

Over the past year, the correlation between KBWP and XMMO has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KBWP и XMMO

Секторы
KBWP
XMMO

Финансовые услуги

100.0%
2.5%

Сырьевые материалы

-

6.9%

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

6.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

41.5%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

-

19.2%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
XMMO
2.5%

Сырьевые материалы

KBWP

-

XMMO
6.9%

Коммуникационные услуги

KBWP

-

XMMO
1.3%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

XMMO
2.2%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

XMMO
2.7%

Энергетика

KBWP

-

XMMO
6.5%

Здравоохранение

KBWP

-

XMMO
6.3%

Промышленность

KBWP

-

XMMO
41.5%

Недвижимость

KBWP

-

XMMO
5.4%

Технологии

KBWP

-

XMMO
19.2%

Коммунальные услуги

KBWP

-

XMMO
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с FMTM

Доходность на риск

KBWP vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.73

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.41

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

4.12

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

16.27

-15.32

KBWP vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и XMMO

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-55.37%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.34%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-24.93%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-27.91%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-36.74%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.80%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-9.43%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.11%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и XMMO

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 5.89%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

8.49%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

16.74%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

19.92%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

21.65%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

22.32%

-1.59%

Сравнение комиссий KBWP и XMMO

И KBWP, и XMMO имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и XMMO

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности XMMO в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.97%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.57%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and XMMO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (8.49%) compared to KBWP (5.89%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 20.08% vs 12.53% for KBWP. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 20.08% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP and XMMO have the same expense ratio: 0.35% per year.

KBWP has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.57% for XMMO.

KBWP is categorized as Financials Equities, while XMMO is Momentum. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор