Сравнение KBWP с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
KBWP и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.43% против 18.41% соответственно.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и XMMO
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
KBWP vs. XMMO — Ранг доходности на риск
KBWP
XMMO
Сравнение KBWP c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.34 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.91 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.41 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 11.42 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.34 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и XMMO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и XMMO
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и XMMO
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -55.37% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.81% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -27.91% | +10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -36.74% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -2.62% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -9.52% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.70% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и XMMO
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 9.04% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 14.39% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 22.03% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 21.27% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 22.11% | -1.46% |