Сравнение KBWP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KBWP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWP или VOO.
Основные характеристики
| KBWP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.34% | 9.03% |
| Дох-ть за 1 год | 28.36% | 27.17% |
| Дох-ть за 3 года | 11.97% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 14.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.28% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 14.57% | 11.60% |
| Макс. просадка | -39.77% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.88% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между KBWP и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и VOO
С начала года, KBWP показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWP имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции VOO немного отстают с 12.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и VOO
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и VOO
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.48% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и VOO
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и VOO
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.