PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 11.38%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 11.38% против 61.24% соответственно.

KBWP

1 день
1.27%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-4.40%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.38%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-7.65%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between KBWP and USD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2010 г.

0.23

The correlation between KBWP and USD shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и USD

Секторы
KBWP
USD

Финансовые услуги

100.0%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

KBWP

-

USD

-

Коммуникационные услуги

KBWP

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

USD

-

Энергетика

KBWP

-

USD
0.0%

Здравоохранение

KBWP

-

USD

-

Промышленность

KBWP

-

USD

-

Недвижимость

KBWP

-

USD

-

Технологии

KBWP

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

KBWP

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

KBWP vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 44
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
4.12

-4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
3.62

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.48

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

7.94

-8.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

22.96

-23.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

4.12

-4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.49

+0.21

Просадки

Сравнение просадок KBWP и USD

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-88.63%

+48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-31.80%

+22.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-64.46%

+52.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-77.85%

+60.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-77.85%

+38.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-6.07%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-32.35%

+27.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

10.98%

-6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и USD

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.38%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

21.29%

-16.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

46.74%

-35.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

61.28%

-45.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

76.56%

-58.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

69.24%

-48.54%

Сравнение комиссий KBWP и USD

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и USD

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.01%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and USD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to KBWP (4.38%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs 11.38% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

KBWP has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.23% for USD.

KBWP is categorized as Financials Equities, while USD is Leveraged Equities. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор