PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 11.22%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.22% против 7.08% соответственно.

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between KBWP and SPHD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.60

The correlation between KBWP and SPHD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и SPHD

Секторы
KBWP
SPHD

Финансовые услуги

100.0%
15.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Энергетика

-

14.1%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

20.1%

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
SPHD
15.6%

Сырьевые материалы

KBWP

-

SPHD

-

Коммуникационные услуги

KBWP

-

SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

SPHD
17.8%

Энергетика

KBWP

-

SPHD
14.1%

Здравоохранение

KBWP

-

SPHD
5.1%

Промышленность

KBWP

-

SPHD
0.0%

Недвижимость

KBWP

-

SPHD
20.1%

Технологии

KBWP

-

SPHD
1.5%

Коммунальные услуги

KBWP

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

KBWP vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.74

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.15

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.11

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

2.78

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.74

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Просадки

Сравнение просадок KBWP и SPHD

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-41.39%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.33%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-13.29%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-19.50%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-41.39%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-5.37%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.70%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.93%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и SPHD

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.99%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

7.55%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

11.04%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

14.16%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.64%

+3.06%

Сравнение комиссий KBWP и SPHD

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и SPHD

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and SPHD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (4.16%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, KBWP leads with 11.22% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 11.22% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.03% for KBWP.

KBWP is categorized as Financials Equities, while SPHD is Dividend. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.30% for SPHD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор