PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWP с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

KBWP и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.43% против 7.20% соответственно.

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий KBWP и SPHD

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

KBWP vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.23

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.42

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.25

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

0.80

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.23

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.12

Корреляция

Корреляция между KBWP и SPHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и SPHD

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и SPHD

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWPSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-41.39%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.33%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-19.50%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-41.39%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-5.48%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.70%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.53%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и SPHD

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWPSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.15%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

7.86%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

14.46%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

14.20%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

17.65%

+3.00%