PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 11.22%/yr vs 37.68%/yr for SMH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 11.22% против 37.68% соответственно.

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between KBWP and SMH is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2010 г.

0.24

The correlation between KBWP and SMH shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и SMH

Секторы
KBWP
SMH

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

KBWP

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

KBWP

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

SMH

-

Энергетика

KBWP

-

SMH

-

Здравоохранение

KBWP

-

SMH

-

Промышленность

KBWP

-

SMH

-

Недвижимость

KBWP

-

SMH

-

Технологии

KBWP

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

KBWP

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

KBWP vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
5.19

-5.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
5.22

-5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.72

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

10.59

-11.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

40.63

-42.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

5.19

-5.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.13

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.16

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.34

+0.35

Просадки

Сравнение просадок KBWP и SMH

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-84.96%

+45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-14.93%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-35.74%

+23.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-45.30%

+28.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-45.30%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

0.00%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-41.09%

+36.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.89%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и SMH

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.16%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

11.47%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

24.29%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

30.56%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

35.01%

-16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

32.57%

-11.87%

Сравнение комиссий KBWP и SMH

И KBWP, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и SMH

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and SMH have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.68% vs 11.22% for KBWP. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.68% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP and SMH have the same expense ratio: 0.35% per year.

KBWP has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.17% for SMH.

KBWP is categorized as Financials Equities, while SMH is Semiconductors. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор