PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWP с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KBWP и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 68.19%.


KBWP

1 день
2.46%
1 месяц
2.63%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-2.38%
1 год
2.45%
3 года*
17.19%
5 лет*
12.41%
10 лет*
12.39%

SHOC

1 день
-7.43%
1 месяц
7.16%
С начала года
68.19%
6 месяцев
66.31%
1 год
131.94%
3 года*
52.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и SHOC


2026 (YTD)2025202420232022
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
-1.94%11.49%30.45%7.09%11.93%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
68.19%49.91%16.74%61.97%-1.79%

Correlation

The correlation between KBWP and SHOC is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.00

The correlation between KBWP and SHOC shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и SHOC


Секторы
KBWP
SHOC

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
SHOC

-

Сырьевые материалы

KBWP

-

SHOC

-

Коммуникационные услуги

KBWP

-

SHOC

-

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

SHOC

-

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

SHOC

-

Энергетика

KBWP

-

SHOC

-

Здравоохранение

KBWP

-

SHOC

-

Промышленность

KBWP

-

SHOC

-

Недвижимость

KBWP

-

SHOC

-

Технологии

KBWP

-

SHOC
100.0%

Коммунальные услуги

KBWP

-

SHOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Доходность на риск

KBWP vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина

SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KBWPSHOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.53

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

9.09

-8.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

31.95

-31.39

KBWP vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и SHOC

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и SHOC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KBWPSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-37.54%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-14.59%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-37.54%

+25.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-7.43%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-7.44%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.15%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и SHOC

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 5.82%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KBWPSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

19.00%

-13.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

29.24%

-17.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

35.72%

-19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

36.06%

-17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

36.06%

-15.33%

Сравнение комиссий KBWP и SHOC

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и SHOC

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SHOC в 0.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
2.00%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KBWP and SHOC have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (19.00%) compared to KBWP (5.82%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs SHOC's -37.54%.

On 3-year performance, SHOC leads with 52.16% vs 17.19% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 52.16% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.

KBWP has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.14% for SHOC.

KBWP is categorized as Financials Equities, while SHOC is Semiconductors. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Strive. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.40% for SHOC.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и SHOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор