Сравнение KBWP с SHOC
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, KBWP returned 17.19%/yr vs 52.16%/yr for SHOC. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 68.19%.
KBWP
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 12.39%
SHOC
- 1 день
- -7.43%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 68.19%
- 6 месяцев
- 66.31%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWP и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -1.94% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 11.93% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 68.19% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.79% |
Correlation
The correlation between KBWP and SHOC is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.00 |
The correlation between KBWP and SHOC shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KBWP и SHOC
Секторы
KBWP
SHOC
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KBWP
SHOC
-
Сырьевые материалы
KBWP
-
SHOC
-
Коммуникационные услуги
KBWP
-
SHOC
-
Потребительский циклический сектор
KBWP
-
SHOC
-
Потребительский защитный сектор
KBWP
-
SHOC
-
Энергетика
KBWP
-
SHOC
-
Здравоохранение
KBWP
-
SHOC
-
Промышленность
KBWP
-
SHOC
-
Недвижимость
KBWP
-
SHOC
-
Технологии
KBWP
-
SHOC
Коммунальные услуги
KBWP
-
SHOC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWP vs. SHOC — Ранг доходности на риск
KBWP
SHOC
Сравнение KBWP c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWP | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.53 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 9.09 | -8.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 31.95 | -31.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWP и SHOC
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWP | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -37.54% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -14.59% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -37.54% | +25.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -7.43% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -7.44% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 4.15% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и SHOC
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 5.82%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWP | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 19.00% | -13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 29.24% | -17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 35.72% | -19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 36.06% | -17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 36.06% | -15.33% |
Сравнение комиссий KBWP и SHOC
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и SHOC
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SHOC в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 2.00% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.14% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBWP and SHOC have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (19.00%) compared to KBWP (5.82%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs SHOC's -37.54%.
On 3-year performance, SHOC leads with 52.16% vs 17.19% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 52.16% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.
KBWP has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.14% for SHOC.
KBWP is categorized as Financials Equities, while SHOC is Semiconductors. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Strive. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.40% for SHOC.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWP и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор