PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с SHOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, KBWP returned 14.48%/yr vs 53.55%/yr for SHOC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 73.38%.

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%

SHOC

1 день
0.94%
1 месяц
25.12%
С начала года
73.38%
6 месяцев
70.44%
1 год
149.45%
3 года*
53.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%12.92%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		73.38%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Correlation

The correlation between KBWP and SHOC is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.02

The correlation between KBWP and SHOC shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и SHOC

Секторы
KBWP
SHOC

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
SHOC

-

Сырьевые материалы

KBWP

-

SHOC

-

Коммуникационные услуги

KBWP

-

SHOC

-

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

SHOC

-

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

SHOC

-

Энергетика

KBWP

-

SHOC

-

Здравоохранение

KBWP

-

SHOC

-

Промышленность

KBWP

-

SHOC

-

Недвижимость

KBWP

-

SHOC

-

Технологии

KBWP

-

SHOC
100.0%

Коммунальные услуги

KBWP

-

SHOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG

Доходность на риск

KBWP vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPSHOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
4.78

-5.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
4.84

-5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.66

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

10.30

-11.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

38.30

-39.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

4.78

-5.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.55

-0.86

Просадки

Сравнение просадок KBWP и SHOC

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и SHOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-37.54%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-14.59%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-37.54%

+25.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

0.00%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-7.47%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.92%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и SHOC

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.16%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

11.47%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

24.61%

-13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

31.53%

-15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

35.16%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

35.16%

-14.46%

Сравнение комиссий KBWP и SHOC

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и SHOC

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SHOC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and SHOC have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.47%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs SHOC's -37.54%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.55% vs 14.48% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.55% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.

KBWP has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.14% for SHOC.

KBWP is categorized as Financials Equities, while SHOC is Semiconductors. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Strive. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.40% for SHOC.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и SHOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор