PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWP с KBWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).

KBWP и KBWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.42%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 11.43% против 5.13% соответственно.

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

KBWD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-1.83%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Сравнение комиссий KBWP и KBWD

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Доходность на риск

KBWP vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPKBWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-0.09

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.01

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.00

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.10

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

-0.27

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа KBWD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.09

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.09

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.22

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.27

+0.44

Корреляция

Корреляция между KBWP и KBWD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и KBWD

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности KBWD в 14.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и KBWD

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и KBWD.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWPKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-58.63%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-15.05%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-30.74%

+13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-58.63%

+18.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-12.14%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.40%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

5.59%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и KBWD

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWPKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.64%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

11.52%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

19.67%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

19.80%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

23.18%

-2.53%