PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с KBWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both Financials Equities funds from Invesco - KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR) while KBWD tracks the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 11.22%/yr vs 4.82%/yr for KBWD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 11.22% против 4.82% соответственно.

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%

KBWD

1 день
-2.44%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.05%
1 год
2.58%
3 года*
6.15%
5 лет*
0.13%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.52%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Correlation

The correlation between KBWP and KBWD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2010 г.

0.49

Over the past year, the correlation between KBWP and KBWD has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KBWP и KBWD

Секторы
KBWP
KBWD

Финансовые услуги

100.0%
60.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

39.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
KBWD
60.9%

Сырьевые материалы

KBWP

-

KBWD

-

Коммуникационные услуги

KBWP

-

KBWD

-

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

KBWD

-

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

KBWD

-

Энергетика

KBWP

-

KBWD

-

Здравоохранение

KBWP

-

KBWD

-

Промышленность

KBWP

-

KBWD

-

Недвижимость

KBWP

-

KBWD
39.1%

Технологии

KBWP

-

KBWD

-

Коммунальные услуги

KBWP

-

KBWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

KBWP vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.17

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.34

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.04

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.17

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

0.45

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа KBWD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.17

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.21

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.27

+0.42

Просадки

Сравнение просадок KBWP и KBWD

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-58.63%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-15.05%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-19.65%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-30.74%

+13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-58.63%

+18.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-12.23%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-7.41%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

5.80%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и KBWD

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.94%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.09%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

15.41%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

19.85%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

23.24%

-2.54%

Сравнение комиссий KBWP и KBWD

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и KBWD

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности KBWD в 14.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.40%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and KBWD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (4.16%) compared to KBWD (3.94%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs KBWD's -58.63%.

On 10-year performance, KBWP leads with 11.22% vs 4.82% for KBWD. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 11.22% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 2.03% for KBWP.

KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 1.24% for KBWD.

KBWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор