Сравнение KBWD с SPHD
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWD returned 4.39%/yr vs 7.24%/yr for SPHD. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KBWD charges 5.39%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.39% против 7.24% соответственно.
KBWD
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -6.11%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 5.72%
SPHD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.73M | $4.99M | $4.71M | |
| $48.17M | $45.93M | $42.02M |
Сравнение доходности по годам KBWD и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -2.92% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 12.35% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between KBWD and SPHD is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between KBWD and SPHD has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWD vs. SPHD — Ранг доходности на риск
KBWD
SPHD
Сравнение KBWD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWD | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.93 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 4.80 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWD и SPHD
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -41.39% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -7.33% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -13.29% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -19.50% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -41.39% | -17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -2.18% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -4.66% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 2.94% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и SPHD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.19% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 9.02% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 11.78% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 14.23% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 17.67% | +5.60% |
Сравнение комиссий KBWD и SPHD
KBWD берет комиссию в 5.39%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и SPHD
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности SPHD в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.16% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
KBWD and SPHD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWD has higher volatility (5.35%) compared to SPHD (4.19%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, SPHD leads with 7.24% vs 4.39% for KBWD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.24% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.
KBWD has the higher dividend yield at 14.16%, compared with 4.55% for SPHD.
KBWD is categorized as Financials Equities, while SPHD is Dividend. KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 5.39% for KBWD and 0.30% for SPHD.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWD и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор