Сравнение KBWD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
KBWD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или SPHD.
Основные характеристики
| KBWD | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.98% | 4.32% |
| Дох-ть за 1 год | 17.91% | 8.29% |
| Дох-ть за 3 года | 1.02% | 3.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.75% | 5.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.48% | 7.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 0.68 |
| Дневная вол-ть | 19.75% | 13.03% |
| Макс. просадка | -58.63% | -41.39% |
| Current Drawdown | -6.35% | -3.45% |
Корреляция
Корреляция между KBWD и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и SPHD
С начала года, KBWD показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.48% против 7.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и SPHD
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и SPHD
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности SPHD в 4.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.75% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.33% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и SPHD
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и SPHD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.