Сравнение KBWD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
KBWD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или SPHD.
Корреляция
Корреляция между KBWD и SPHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и SPHD
Основные характеристики
KBWD:
0.04
SPHD:
0.92
KBWD:
0.19
SPHD:
1.31
KBWD:
1.03
SPHD:
1.19
KBWD:
0.04
SPHD:
0.99
KBWD:
0.16
SPHD:
3.64
KBWD:
5.23%
SPHD:
3.63%
KBWD:
19.59%
SPHD:
14.36%
KBWD:
-58.63%
SPHD:
-41.39%
KBWD:
-12.44%
SPHD:
-7.15%
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.21% против 7.94% соответственно.
KBWD
-5.43%
-8.86%
-5.81%
-1.56%
14.02%
3.21%
SPHD
-0.82%
-3.37%
-4.76%
12.18%
13.06%
7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и SPHD
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBWD и SPHD
KBWD
SPHD
Сравнение KBWD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и SPHD
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности SPHD в 3.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 13.64% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% | 8.31% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.43% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и SPHD
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и SPHD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.