PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWD с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

KBWD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.14%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.16% против 7.24% соответственно.

KBWD

1 день
2.45%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.20%
3 года*
7.16%
5 лет*
1.84%
10 лет*
5.16%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPYD
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий KBWD и SPHD

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

KBWD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.22

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

0.41

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.38

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

1.22

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.22

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.50

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.31

Корреляция

Корреляция между KBWD и SPHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и SPHD

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.06%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и SPHD

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-41.39%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-11.33%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-19.50%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-41.39%

-17.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-5.14%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.70%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.67%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и SPHD

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

3.21%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

7.91%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

14.51%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

14.20%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

17.65%

+5.53%