Сравнение KBWD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
KBWD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или SPHD.
Корреляция
Корреляция между KBWD и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и SPHD
Основные характеристики
KBWD:
0.29
SPHD:
1.79
KBWD:
0.49
SPHD:
2.56
KBWD:
1.06
SPHD:
1.32
KBWD:
0.35
SPHD:
2.02
KBWD:
1.15
SPHD:
10.16
KBWD:
4.27%
SPHD:
1.97%
KBWD:
16.79%
SPHD:
11.19%
KBWD:
-58.63%
SPHD:
-41.39%
KBWD:
-4.64%
SPHD:
-6.38%
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.14% против 8.08% соответственно.
KBWD
4.12%
-1.92%
4.05%
3.41%
2.44%
4.14%
SPHD
18.08%
-4.76%
10.47%
18.61%
6.33%
8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и SPHD
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и SPHD
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности SPHD в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.37% | 11.46% | 11.31% | 7.27% | 9.66% | 8.64% | 9.47% | 8.78% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.11% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и SPHD
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и SPHD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.