Сравнение KBWP с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
KBWP и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.03% соответственно.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и KBWB
И KBWP, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KBWP vs. KBWB — Ранг доходности на риск
KBWP
KBWB
Сравнение KBWP c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.22 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.63 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.87 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.53 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.22 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и KBWB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и KBWB
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности KBWB в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и KBWB
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -50.27% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -16.38% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -49.31% | +32.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -50.27% | +10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -11.08% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -11.82% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 5.55% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и KBWB
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 6.74% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 16.01% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 26.00% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 26.66% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 29.25% | -8.60% |