Сравнение KBWP с IAT
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds - KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR) while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 12.53%/yr vs 9.79%/yr for IAT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IAT.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и IAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 12.53%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции IAT по среднегодовой доходности: 12.53% против 9.79% соответственно.
KBWP
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 12.53%
IAT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 27.72%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам KBWP и IAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -0.75% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 12.53% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
Correlation
The correlation between KBWP and IAT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г. | 0.54 |
The correlation between KBWP and IAT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KBWP и IAT
Секторы
KBWP
IAT
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KBWP
IAT
Сырьевые материалы
KBWP
-
IAT
-
Коммуникационные услуги
KBWP
-
IAT
-
Потребительский циклический сектор
KBWP
-
IAT
-
Потребительский защитный сектор
KBWP
-
IAT
-
Энергетика
KBWP
-
IAT
-
Здравоохранение
KBWP
-
IAT
-
Промышленность
KBWP
-
IAT
-
Недвижимость
KBWP
-
IAT
-
Технологии
KBWP
-
IAT
-
Коммунальные услуги
KBWP
-
IAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWP vs. IAT — Ранг доходности на риск
KBWP
IAT
Сравнение KBWP c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWP | IAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.77 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 4.49 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWP и IAT
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и IAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWP | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -77.22% | +37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -17.49% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -29.29% | +17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -55.55% | +38.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -55.55% | +15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.21% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -26.91% | +22.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 6.87% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и IAT
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 5.89%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWP | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.82% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 16.15% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 21.95% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 28.96% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 30.73% | -10.00% |
Сравнение комиссий KBWP и IAT
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и IAT
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности IAT в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.64% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.97% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
KBWP and IAT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAT has higher volatility (6.82%) compared to KBWP (5.89%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs IAT's -77.22%.
On 10-year performance, KBWP leads with 12.53% vs 9.79% for IAT. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 12.53% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.
IAT has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.97% for KBWP.
KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.42% for IAT.
IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWP и IAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор