PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с GBTC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 12.53%/yr vs 44.29%/yr for GBTC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -32.11%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 12.53% против 44.29% соответственно.

KBWP

1 день
1.21%
1 месяц
3.88%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.47%
1 год
4.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
12.45%
10 лет*
12.53%

GBTC

1 день
-4.01%
1 месяц
-21.14%
С начала года
-32.11%
6 месяцев
-31.95%
1 год
-44.25%
3 года*
34.23%
5 лет*
10.89%
10 лет*
44.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-0.75%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-32.11%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Correlation

The correlation between KBWP and GBTC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.10

The correlation between KBWP and GBTC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с TSLAGBTC с BITOGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

KBWP vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-1.00

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-1.48

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.84

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.84

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

-1.43

+2.38

KBWP vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и GBTC

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-89.91%

+50.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-52.85%

+43.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-52.85%

+40.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-85.42%

+68.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-89.91%

+50.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-52.85%

+51.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-43.45%

+39.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

30.97%

-26.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и GBTC

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 5.89%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

13.34%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

34.51%

-22.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

44.38%

-27.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

62.09%

-43.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

81.45%

-60.72%

Сравнение комиссий KBWP и GBTC

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и GBTC

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.97%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and GBTC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (13.34%) compared to KBWP (5.89%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs GBTC's -89.91%.

On 10-year performance, GBTC leads with 44.29% vs 12.53% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 44.29% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

KBWP has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for GBTC.

KBWP is categorized as Financials Equities, while GBTC is Cryptocurrency. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 1.50% for GBTC.

KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор