Сравнение KBWP с GBTC
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 12.58%/yr vs 45.97%/yr for GBTC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.18%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 12.58% против 45.97% соответственно.
KBWP
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 12.58%
GBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
Сравнение доходности по годам KBWP и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 4.12% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.18% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between KBWP and GBTC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.10 |
The correlation between KBWP and GBTC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWP vs. GBTC — Ранг доходности на риск
KBWP
GBTC
Сравнение KBWP c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWP | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.88 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -1.41 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWP и GBTC
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWP | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -89.91% | +50.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -53.75% | +44.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -53.75% | +41.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -85.42% | +68.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -89.91% | +50.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -49.43% | +46.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -43.49% | +39.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 33.38% | -29.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и GBTC
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 7.84%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWP | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 10.75% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 34.74% | -21.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 44.29% | -26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 61.83% | -43.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 81.43% | -60.63% |
Сравнение комиссий KBWP и GBTC
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и GBTC
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.88% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
KBWP and GBTC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (10.75%) compared to KBWP (7.84%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs GBTC's -89.91%.
On 10-year performance, GBTC leads with 45.97% vs 12.58% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 45.97% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
KBWP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for GBTC.
KBWP is categorized as Financials Equities, while GBTC is Cryptocurrency. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 1.50% for GBTC.
KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWP и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор