PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWP с GBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KBWP и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-22.40%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -22.40%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 11.43% против 58.56% соответственно.

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

GBTC

1 день
0.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-22.40%
6 месяцев
-42.46%
1 год
-21.01%
3 года*
48.01%
5 лет*
0.84%
10 лет*
58.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

KBWP vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-0.47

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

-0.41

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.95

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.38

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

-0.80

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.01

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.03

Корреляция

Корреляция между KBWP и GBTC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и GBTC

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и GBTC

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWPGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-89.91%

+50.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-49.55%

+37.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-85.80%

+68.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-89.91%

+50.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-46.10%

+38.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-43.48%

+39.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

23.39%

-18.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и GBTC

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWPGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

12.99%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

36.80%

-25.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

45.30%

-26.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

64.19%

-45.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

82.56%

-61.91%