PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с GBTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 11.38%/yr vs 49.21%/yr for GBTC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -7.65%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 11.38% против 49.21% соответственно.

KBWP

1 день
1.27%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-4.40%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.38%

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-7.65%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Correlation

The correlation between KBWP and GBTC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.10

The correlation between KBWP and GBTC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

KBWP vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 44
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.93

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-1.31

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.85

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.81

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.40

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.93

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.04

Просадки

Сравнение просадок KBWP и GBTC

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-89.91%

+50.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-49.87%

+40.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-49.87%

+37.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-85.42%

+68.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-89.91%

+50.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-49.87%

+41.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-43.43%

+39.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

28.81%

-24.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и GBTC

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.38%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

9.07%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

33.86%

-22.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

43.69%

-27.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

62.44%

-43.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

82.20%

-61.50%

Сравнение комиссий KBWP и GBTC

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и GBTC

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.01%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and GBTC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (9.07%) compared to KBWP (4.38%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs GBTC's -89.91%.

On 10-year performance, GBTC leads with 49.21% vs 11.38% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 49.21% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

KBWP has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for GBTC.

KBWP is categorized as Financials Equities, while GBTC is Cryptocurrency. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 1.50% for GBTC.

KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор