Сравнение KBWP с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
KBWP и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWP имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции EUFN немного впереди с 11.85%.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и EUFN
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
KBWP vs. EUFN — Ранг доходности на риск
KBWP
EUFN
Сравнение KBWP c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.32 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.86 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.02 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 7.02 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.32 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.25 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и EUFN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и EUFN
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности EUFN в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и EUFN
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -53.25% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -14.77% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -35.15% | +18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -53.25% | +13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -8.52% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -14.68% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.25% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и EUFN
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 9.36% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 14.82% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 22.25% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 21.58% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 24.53% | -3.88% |