PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWD с XMMO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

KBWD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.14%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		4.93%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 5.16% против 18.19% соответственно.

KBWD

1 день
2.45%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.20%
3 года*
7.16%
5 лет*
1.84%
10 лет*
5.16%

XMMO

1 день
4.31%
1 месяц
-3.18%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.61%
1 год
28.46%
3 года*
25.08%
5 лет*
12.21%
10 лет*
18.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий KBWD и XMMO

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

KBWD vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.30

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.86

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.28

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

10.83

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.30

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.58

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.83

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.27

Корреляция

Корреляция между KBWD и XMMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и XMMO

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности XMMO в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.06%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.71%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и XMMO

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWDXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-55.37%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-12.81%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-27.91%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-36.74%

-21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-4.39%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-9.52%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.69%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и XMMO

Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 6.66%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWDXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

9.07%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

14.28%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

21.97%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

21.26%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

22.11%

+1.07%