PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWD с SPHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).

KBWD и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.42%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 5.13% против 13.63% соответственно.

KBWD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-1.83%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.13%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ

Сравнение комиссий KBWD и SPHQ

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

KBWD vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.94

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.44

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.45

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

6.35

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.94

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.77

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.50

-0.23

Корреляция

Корреляция между KBWD и SPHQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и SPHQ

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности SPHQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и SPHQ

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SPHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWDSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-57.83%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-10.84%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-25.04%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-31.60%

-27.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-5.92%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-10.78%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

2.48%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и SPHQ

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWDSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.32%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.67%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

17.13%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

16.40%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

17.81%

+5.37%