PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWD с KBWP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).

KBWD и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.42%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 5.13% против 11.43% соответственно.

KBWD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-1.83%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.13%

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV

Сравнение комиссий KBWD и KBWP

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Доходность на риск

KBWD vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDKBWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.19

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

-0.13

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.98

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.29

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

-0.74

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.64

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.71

-0.44

Корреляция

Корреляция между KBWD и KBWP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и KBWP

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности KBWP в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и KBWP

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и KBWP.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWDKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-39.76%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-11.57%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-17.00%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-39.76%

-18.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-7.20%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-4.35%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

4.50%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и KBWP

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWDKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.30%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.75%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

19.26%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

18.49%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

20.65%

+2.53%