Сравнение KBWD с IYF
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both Financials Equities funds - KBWD tracks the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index while IYF tracks the Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWD returned 4.39%/yr vs 13.66%/yr for IYF. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KBWD charges 5.39%/yr vs 0.38%/yr for IYF.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и IYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 4.39% против 13.66% соответственно.
KBWD
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -6.11%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 5.72%
IYF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 13.66%
- Всё время*
- 6.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $86.17M | $68.02M | $47.11M | |
| $5.73M | $4.99M | $4.71M |
Сравнение доходности по годам KBWD и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -2.92% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 7.45% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
Correlation
The correlation between KBWD and IYF is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.76 |
The correlation between KBWD and IYF shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KBWD и IYF
Секторы
KBWD
IYF
Финансовые услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KBWD
IYF
Недвижимость
KBWD
IYF
Сырьевые материалы
KBWD
-
IYF
-
Коммуникационные услуги
KBWD
-
IYF
-
Потребительский циклический сектор
KBWD
-
IYF
-
Потребительский защитный сектор
KBWD
-
IYF
-
Энергетика
KBWD
-
IYF
-
Здравоохранение
KBWD
-
IYF
-
Промышленность
KBWD
-
IYF
-
Технологии
KBWD
-
IYF
Коммунальные услуги
KBWD
-
IYF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWD vs. IYF — Ранг доходности на риск
KBWD
IYF
Сравнение KBWD c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWD | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.11 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 3.00 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWD и IYF
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и IYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWD | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -79.09% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -13.88% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -16.60% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -25.06% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -42.57% | -16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | 0.00% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -17.51% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 5.14% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и IYF
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWD | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.77% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 11.07% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 14.56% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 18.95% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 20.82% | +2.45% |
Сравнение комиссий KBWD и IYF
KBWD берет комиссию в 5.39%, что несколько больше комиссии IYF в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и IYF
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности IYF в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.39% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.16% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
KBWD and IYF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWD has higher volatility (5.35%) compared to IYF (3.77%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs IYF's -79.09%.
On 10-year performance, IYF leads with 13.66% vs 4.39% for KBWD. On fees, IYF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYF has performed better with a 13.66% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.
KBWD has the higher dividend yield at 14.16%, compared with 1.39% for IYF.
KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while IYF tracks Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 5.39% for KBWD and 0.38% for IYF.
IYF currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWD и IYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор