Сравнение IYF с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
IYF и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYF или KBE.
Основные характеристики
| IYF | KBE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.63% | 1.51% |
| Дох-ть за 1 год | 36.53% | 50.19% |
| Дох-ть за 3 года | 6.48% | -2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.88% | 3.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.76% | 6.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 13.66% | 27.67% |
| Макс. просадка | -79.09% | -83.15% |
| Current Drawdown | -3.31% | -17.77% |
Корреляция
Корреляция между IYF и KBE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYF и KBE
С начала года, IYF показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 10.76% против 6.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и KBE
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYF c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и KBE
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности KBE в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.51% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.65% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% | 1.33% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.85% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% | 1.59% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и KBE
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и KBE
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.00%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.