PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYF с KBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYF с KBE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).

IYF и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYF или KBE.

Корреляция

Корреляция между IYF и KBE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYF и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYF:

1.15

KBE:

0.64

Коэф-т Сортино

IYF:

1.70

KBE:

1.11

Коэф-т Омега

IYF:

1.25

KBE:

1.14

Коэф-т Кальмара

IYF:

1.54

KBE:

0.73

Коэф-т Мартина

IYF:

5.58

KBE:

1.97

Индекс Язвы

IYF:

4.57%

KBE:

9.62%

Дневная вол-ть

IYF:

21.45%

KBE:

29.68%

Макс. просадка

IYF:

-79.09%

KBE:

-83.15%

Текущая просадка

IYF:

-0.81%

KBE:

-10.93%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 11.86% против 7.13% соответственно.

IYF

С начала года

7.07%

1 месяц

11.93%

6 месяцев

3.09%

1 год

23.57%

5 лет

19.69%

10 лет

11.86%

KBE

С начала года

0.17%

1 месяц

14.72%

6 месяцев

-6.77%

1 год

18.21%

5 лет

16.97%

10 лет

7.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYF и KBE

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBE в 0.35%.

IYF
iShares U.S. Financials ETF
KBE
SPDR S&P Bank ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYF и KBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
KBE
Ранг риск-скорректированной доходности KBE, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYF c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа KBE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и KBE

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности KBE в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.27%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.49%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%

Просадки

Сравнение просадок IYF и KBE

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и KBE

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 5.46%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...