PortfoliosLab logo
Сравнение IYF с KBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYF и KBE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IYF и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
210.81%
56.62%
IYF
KBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYF:

0.89

KBE:

0.45

Коэф-т Сортино

IYF:

1.32

KBE:

0.85

Коэф-т Омега

IYF:

1.19

KBE:

1.11

Коэф-т Кальмара

IYF:

1.14

KBE:

0.51

Коэф-т Мартина

IYF:

4.30

KBE:

1.48

Индекс Язвы

IYF:

4.39%

KBE:

8.91%

Дневная вол-ть

IYF:

21.28%

KBE:

29.39%

Макс. просадка

IYF:

-79.09%

KBE:

-83.15%

Текущая просадка

IYF:

-8.22%

KBE:

-18.79%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью -8.67%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 11.22% против 6.52% соответственно.


IYF

С начала года

-0.93%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

2.58%

1 год

19.73%

5 лет

18.55%

10 лет

11.22%

KBE

С начала года

-8.67%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-5.16%

1 год

13.61%

5 лет

15.62%

10 лет

6.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYF и KBE

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBE в 0.35%.


График комиссии IYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYF: 0.42%
График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYF и KBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

KBE
Ранг риск-скорректированной доходности KBE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYF c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYF, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYF: 0.89
KBE: 0.45
Коэффициент Сортино IYF, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYF: 1.32
KBE: 0.85
Коэффициент Омега IYF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYF: 1.19
KBE: 1.11
Коэффициент Кальмара IYF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYF: 1.14
KBE: 0.51
Коэффициент Мартина IYF, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYF: 4.30
KBE: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа KBE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.45
IYF
KBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и KBE

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности KBE в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.37%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.73%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%

Просадки

Сравнение просадок IYF и KBE

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-18.79%
IYF
KBE

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и KBE

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 13.84%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
15.51%
IYF
KBE