PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Financials ETF (IYF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642877884
CUSIP464287788
ЭмитентiShares
Дата выпуска31 мая 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияFinancials Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Financials Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IYF составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IYF с XLF, IYF с IYG, IYF с VFH, IYF с IXG, IYF с KBE, IYF с KBWB, IYF с VOO, IYF с FTXO, IYF с ANGL, IYF с SPXL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Financials ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
356.41%
303.27%
IYF (iShares U.S. Financials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Financials ETF показал доход в 26.09% с начала года и 42.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Financials ETF составила 11.16%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.09%20.10%
1 месяц1.84%-0.39%
6 месяцев16.07%11.72%
1 год42.40%31.44%
5 лет (среднегодовая)11.93%13.30%
10 лет (среднегодовая)11.16%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.92%4.54%5.46%-4.70%4.50%-0.40%7.11%3.71%-0.75%2.73%26.09%
20237.30%-2.31%-9.63%2.85%-4.06%6.70%6.43%-3.21%-2.23%-2.93%11.18%6.37%15.32%
2022-0.38%-1.77%0.06%-10.36%3.51%-10.44%7.24%-1.81%-7.86%11.74%6.49%-5.61%-11.33%
2021-2.35%9.45%5.29%7.15%2.75%-1.43%1.43%3.07%-2.16%8.08%-5.31%2.95%31.60%
2020-0.66%-9.78%-20.62%9.77%3.36%0.21%3.27%4.21%-3.75%-2.12%14.64%5.30%-1.00%
20199.26%2.79%-0.64%6.54%-4.97%5.47%2.33%-2.33%3.03%1.79%3.53%1.96%31.86%
20184.44%-3.17%-2.13%-0.11%0.59%-0.55%3.92%2.11%-1.91%-5.09%3.17%-10.11%-9.39%
20170.47%4.79%-2.24%-0.27%-0.75%4.80%1.83%-0.96%3.77%2.28%3.17%1.41%19.58%
2016-8.17%-2.55%7.47%2.71%2.27%-2.89%3.84%3.23%-1.91%0.31%8.82%3.87%16.94%
2015-5.55%5.25%-0.31%-0.35%1.92%-0.48%3.48%-6.60%-2.62%6.27%1.87%-2.38%-0.39%
2014-3.54%3.58%2.42%-1.72%1.51%2.32%-1.61%3.97%-1.20%3.99%2.34%1.62%14.17%
20136.33%1.35%4.04%2.45%4.50%-1.22%4.82%-4.96%3.18%3.64%3.59%2.39%33.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IYF среди ETFs на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYF, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYF, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYF, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYF, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYF, с текущим значением в 23.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Коэффициент Шарпа

iShares U.S. Financials ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56
2.88
IYF (iShares U.S. Financials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Financials ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.38$1.43$1.40$1.10$1.15$1.13$1.01$0.87$0.85$0.73$0.62$0.53

Дивидендный доход

1.30%1.67%1.86%1.27%1.72%1.65%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Financials ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.97
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$1.43
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.41$1.40
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.28$1.10
2020$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.26$1.15
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.27$1.13
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$1.01
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.28$0.87
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.29$0.85
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.73
2014$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.62
2013$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.83%
-2.32%
IYF (iShares U.S. Financials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Financials ETF показал максимальную просадку в 79.09%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1954 торговые сессии.

Текущая просадка iShares U.S. Financials ETF составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.09%5 июн. 2007 г.4436 мар. 2009 г.19547 дек. 2016 г.2397
-42.57%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.22612 февр. 2021 г.251
-32.95%4 янв. 2001 г.4419 окт. 2002 г.26831 окт. 2003 г.709
-25.06%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.33330 янв. 2024 г.513
-19.89%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.149

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Financials ETF составляет 4.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.61%
3.23%
IYF (iShares U.S. Financials ETF)
Benchmark (^GSPC)