PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Financials ETF (IYF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642877884

CUSIP

464287788

Эмитент

iShares

Дата выпуска

31 мая 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Financials Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IYF составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYF: 0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IYF с XLF IYF с IYG IYF с VFH IYF с IXG IYF с KBE IYF с KBWB IYF с FTXO IYF с VOO IYF с SPXL IYF с ANGL
Популярные сравнения:
IYF с XLF IYF с IYG IYF с VFH IYF с IXG IYF с KBE IYF с KBWB IYF с FTXO IYF с VOO IYF с SPXL IYF с ANGL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Financials ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
363.57%
279.88%
IYF (iShares U.S. Financials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Financials ETF показал доход в -2.46% с начала года и 15.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Financials ETF составила 11.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.37%.


IYF

С начала года

-2.46%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

5.44%

1 год

15.34%

5 лет

20.72%

10 лет

11.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.81%0.25%-4.37%-4.74%-2.46%
20241.92%4.54%5.46%-4.70%4.50%-0.40%7.11%3.71%-0.75%2.73%11.53%-6.74%31.30%
20237.30%-2.31%-9.63%2.85%-4.06%6.70%6.43%-3.21%-2.23%-2.93%11.18%6.37%15.32%
2022-0.38%-1.77%0.06%-10.36%3.51%-10.44%7.24%-1.81%-7.86%11.74%6.49%-5.61%-11.33%
2021-2.35%9.45%5.29%7.15%2.75%-1.43%1.43%3.07%-2.16%8.08%-5.31%2.95%31.60%
2020-0.66%-9.78%-20.62%9.77%3.36%0.21%3.27%4.21%-3.75%-2.12%14.64%5.30%-1.00%
20199.26%2.79%-0.64%6.54%-4.97%5.47%2.33%-2.33%3.03%1.79%3.53%1.96%31.85%
20184.44%-3.17%-2.13%-0.11%0.59%-0.55%3.92%2.11%-1.91%-5.09%3.17%-10.11%-9.39%
20170.47%4.79%-2.24%-0.27%-0.75%4.80%1.83%-0.96%3.77%2.28%3.17%1.41%19.58%
2016-8.17%-2.55%7.47%2.71%2.27%-2.89%3.84%3.23%-1.91%0.31%8.82%3.87%16.94%
2015-5.55%5.25%-0.31%-0.35%1.92%-0.48%3.48%-6.60%-2.62%6.27%1.87%-2.38%-0.39%
2014-3.54%3.58%2.42%-1.72%1.51%2.32%-1.61%3.97%-1.20%3.99%2.34%1.62%14.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IYF составляет 79, что ставит его в топ 21% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
IYF: 0.86
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино IYF, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
IYF: 1.26
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега IYF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IYF: 1.17
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара IYF, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IYF: 1.57
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина IYF, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
IYF: 4.54
^GSPC: -0.79

iShares U.S. Financials ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.25
IYF (iShares U.S. Financials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Financials ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.49$1.43$1.43$1.40$1.10$1.15$1.13$1.01$0.87$0.85$0.73$0.62

Дивидендный доход

1.39%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Financials ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.46$1.43
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$1.43
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.41$1.40
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.28$1.10
2020$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.26$1.15
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.27$1.13
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$1.01
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.28$0.87
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.29$0.85
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.73
2014$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.64%
-12.17%
IYF (iShares U.S. Financials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Financials ETF показал максимальную просадку в 79.09%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1954 торговые сессии.

Текущая просадка iShares U.S. Financials ETF составляет 9.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.09%5 июн. 2007 г.4436 мар. 2009 г.19547 дек. 2016 г.2397
-42.57%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.22612 февр. 2021 г.251
-32.95%4 янв. 2001 г.4419 окт. 2002 г.26831 окт. 2003 г.709
-25.06%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.33330 янв. 2024 г.513
-19.89%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.149

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Financials ETF составляет 8.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.24%
7.38%
IYF (iShares U.S. Financials ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab