PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares U.S. Financials ETF (IYF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares U.S. Financials ETF (IYF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

IYF — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Financials Index. IYF запущен 31 мая 2000 г. и имеет комиссию в 0.42%.

Информация о ETF

ISIN

US4642877884

CUSIP

464287788

Эмитент

iShares

Дата выпуска

31 мая 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Financials Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IYF составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IYF с XLF IYF с IYG IYF с VFH IYF с IXG IYF с KBE IYF с KBWB IYF с FTXO IYF с VOO IYF с SPXL IYF с ANGL
Популярные сравнения:
IYF с XLF IYF с IYG IYF с VFH IYF с IXG IYF с KBE IYF с KBWB IYF с FTXO IYF с VOO IYF с SPXL IYF с ANGL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares U.S. Financials ETF (IYF) показал доход в 7.07% с начала года и 24.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IYF составила 11.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.

IYF

С начала года

7.07%

1 месяц

12.42%

6 месяцев

3.09%

1 год

24.46%

5 лет

20.91%

10 лет

11.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.81%0.25%-4.37%-2.05%6.76%7.07%
20241.92%4.54%5.46%-4.70%4.50%-0.40%7.11%3.71%-0.75%2.73%11.53%-6.74%31.30%
20237.30%-2.31%-9.63%2.85%-4.06%6.70%6.43%-3.21%-2.23%-2.93%11.18%6.37%15.32%
2022-0.38%-1.77%0.06%-10.36%3.51%-10.44%7.24%-1.81%-7.86%11.74%6.49%-5.61%-11.33%
2021-2.35%9.45%5.29%7.15%2.75%-1.43%1.43%3.07%-2.16%8.08%-5.31%2.95%31.60%
2020-0.66%-9.78%-20.62%9.77%3.36%0.21%3.27%4.21%-3.75%-2.12%14.64%5.30%-1.00%
20199.26%2.79%-0.64%6.54%-4.97%5.47%2.33%-2.33%3.03%1.79%3.53%1.96%31.85%
20184.44%-3.17%-2.13%-0.11%0.59%-0.55%3.92%2.11%-1.91%-5.09%3.17%-10.11%-9.39%
20170.47%4.79%-2.24%-0.27%-0.75%4.80%1.83%-0.96%3.77%2.28%3.17%1.41%19.58%
2016-8.17%-2.55%7.47%2.71%2.27%-2.89%3.84%3.23%-1.91%0.31%8.82%3.87%16.94%
2015-5.55%5.25%-0.31%-0.35%1.92%-0.48%3.48%-6.60%-2.62%6.27%1.87%-2.38%-0.39%
2014-3.54%3.58%2.42%-1.72%1.51%2.32%-1.61%3.97%-1.20%3.99%2.34%1.62%14.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IYF составляет 87, что ставит его в топ 13% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares U.S. Financials ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.15
  • За 5 лет: 1.01
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Financials ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.49$1.43$1.43$1.40$1.10$1.15$1.13$1.01$0.87$0.85$0.73$0.62

Дивидендный доход

1.27%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Financials ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.46$1.43
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$1.43
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.41$1.40
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.28$1.10
2020$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.26$1.15
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.27$1.13
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$1.01
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.28$0.87
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.29$0.85
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.73
2014$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares U.S. Financials ETF показал максимальную просадку в 79.09%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1954 торговые сессии.

Текущая просадка iShares U.S. Financials ETF составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.09%5 июн. 2007 г.4436 мар. 2009 г.19547 дек. 2016 г.2397
-42.57%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.22612 февр. 2021 г.251
-32.95%4 янв. 2001 г.4419 окт. 2002 г.26831 окт. 2003 г.709
-25.06%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.33330 янв. 2024 г.513
-19.89%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.149

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...