PortfoliosLab logo
Сравнение IYF с KBWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYF и KBWB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IYF и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
471.50%
311.01%
IYF
KBWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYF:

0.89

KBWB:

0.59

Коэф-т Сортино

IYF:

1.32

KBWB:

0.99

Коэф-т Омега

IYF:

1.19

KBWB:

1.14

Коэф-т Кальмара

IYF:

1.14

KBWB:

0.62

Коэф-т Мартина

IYF:

4.30

KBWB:

2.25

Индекс Язвы

IYF:

4.39%

KBWB:

7.40%

Дневная вол-ть

IYF:

21.28%

KBWB:

28.22%

Макс. просадка

IYF:

-79.09%

KBWB:

-50.27%

Текущая просадка

IYF:

-8.22%

KBWB:

-16.31%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции KBWB по среднегодовой доходности: 11.22% против 7.46% соответственно.


IYF

С начала года

-0.93%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

2.58%

1 год

19.73%

5 лет

18.55%

10 лет

11.22%

KBWB

С начала года

-7.53%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-1.82%

1 год

17.49%

5 лет

14.42%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYF и KBWB

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.


График комиссии IYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYF: 0.42%
График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYF и KBWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг риск-скорректированной доходности KBWB, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYF c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYF, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYF: 0.89
KBWB: 0.59
Коэффициент Сортино IYF, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYF: 1.32
KBWB: 0.99
Коэффициент Омега IYF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYF: 1.19
KBWB: 1.14
Коэффициент Кальмара IYF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYF: 1.14
KBWB: 0.62
Коэффициент Мартина IYF, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYF: 4.30
KBWB: 2.25

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа KBWB равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.59
IYF
KBWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и KBWB

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности KBWB в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.37%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.65%2.46%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%

Просадки

Сравнение просадок IYF и KBWB

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-16.31%
IYF
KBWB

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и KBWB

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 13.84%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
17.50%
IYF
KBWB