PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYF с KBWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYF с KBWB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).

IYF и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYF или KBWB.

Корреляция

Корреляция между IYF и KBWB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IYF и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYF:

1.15

KBWB:

0.91

Коэф-т Сортино

IYF:

1.70

KBWB:

1.42

Коэф-т Омега

IYF:

1.25

KBWB:

1.20

Коэф-т Кальмара

IYF:

1.54

KBWB:

0.99

Коэф-т Мартина

IYF:

5.58

KBWB:

3.34

Индекс Язвы

IYF:

4.57%

KBWB:

7.95%

Дневная вол-ть

IYF:

21.45%

KBWB:

28.66%

Макс. просадка

IYF:

-79.09%

KBWB:

-50.27%

Текущая просадка

IYF:

-0.81%

KBWB:

-6.01%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции KBWB по среднегодовой доходности: 11.86% против 8.25% соответственно.

IYF

С начала года

7.07%

1 месяц

11.93%

6 месяцев

3.09%

1 год

23.57%

5 лет

19.69%

10 лет

11.86%

KBWB

С начала года

3.86%

1 месяц

18.80%

6 месяцев

-1.47%

1 год

25.48%

5 лет

16.96%

10 лет

8.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYF и KBWB

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

IYF
iShares U.S. Financials ETF
KBWB
Invesco KBW Bank ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYF и KBWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг риск-скорректированной доходности KBWB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYF c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWB равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и KBWB

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности KBWB в 2.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.27%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.36%2.46%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%

Просадки

Сравнение просадок IYF и KBWB

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и KBWB

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 5.46%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...