Сравнение IYF с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
IYF и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYF или KBWB.
Основные характеристики
| IYF | KBWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.63% | 8.60% |
| Дох-ть за 1 год | 36.53% | 48.53% |
| Дох-ть за 3 года | 6.48% | -4.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.88% | 3.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.76% | 6.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 13.66% | 23.28% |
| Макс. просадка | -79.09% | -50.27% |
| Current Drawdown | -3.31% | -24.72% |
Корреляция
Корреляция между IYF и KBWB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYF и KBWB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYF показывает доходность 8.63%, а KBWB немного ниже – 8.60%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции KBWB по среднегодовой доходности: 10.76% против 6.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и KBWB
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYF c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и KBWB
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности KBWB в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.51% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.65% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% | 1.33% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 3.14% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и KBWB
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и KBWB
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.00%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.