Сравнение IYF с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
IYF и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYF или KBWB.
Доходность
Сравнение доходности IYF и KBWB
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность 37.65%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 44.70%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции KBWB по среднегодовой доходности: 12.03% против 8.97% соответственно.
IYF
37.65%
7.20%
24.29%
49.08%
13.66%
12.03%
KBWB
44.70%
11.89%
32.07%
69.36%
7.52%
8.97%
Основные характеристики
| IYF | KBWB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 4.38 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.75 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 23.77 | 22.74 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 15.01% | 22.57% |
| Макс. просадка | -79.09% | -50.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и KBWB
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между IYF и KBWB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYF c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и KBWB
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности KBWB в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.19% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% | 1.33% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.35% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.63% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и KBWB
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и KBWB
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 7.89%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.