PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с KBWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - IYF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 12.56%/yr vs 12.09%/yr for KBWB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IYF charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности IYF и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 4.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYF имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции KBWB немного отстают с 12.09%.

IYF

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-3.00%
1 год
5.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.56%

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-5.20%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Correlation

The correlation between IYF and KBWB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.91

The correlation between IYF and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYF и KBWB

Секторы
IYF
KBWB

Финансовые услуги

99.0%
100.0%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYF
99.0%
KBWB
100.0%

Недвижимость

IYF
0.7%
KBWB

-

Технологии

IYF
0.3%
KBWB

-

Сырьевые материалы

IYF

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

IYF

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

IYF

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

IYF

-

KBWB

-

Энергетика

IYF

-

KBWB

-

Здравоохранение

IYF

-

KBWB

-

Промышленность

IYF

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

IYF

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXOIYF с VOO
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с SPYKBWB с DPSTKBWB с FTXO

Доходность на риск

IYF vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.73

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.28

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.11

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

6.64

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.73

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.50

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IYF и KBWB

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-50.27%

-28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-16.38%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-25.43%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-49.31%

+24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-50.27%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-3.29%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-11.74%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

5.20%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и KBWB

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 3.41%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.14%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

15.49%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

20.06%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

26.63%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

29.20%

-8.31%

Сравнение комиссий IYF и KBWB

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и KBWB

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности KBWB в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.57%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IYF and KBWB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KBWB has higher volatility (5.14%) compared to IYF (3.41%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs KBWB's -50.27%.

On 10-year performance, IYF leads with 12.56% vs 12.09% for KBWB. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 12.56% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYF.

KBWB has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.57% for IYF.

IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор