PortfoliosLab logo
Сравнение IYF с VFH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYF и VFH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IYF и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.67%
263.79%
IYF
VFH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYF:

0.89

VFH:

0.84

Коэф-т Сортино

IYF:

1.32

VFH:

1.26

Коэф-т Омега

IYF:

1.19

VFH:

1.18

Коэф-т Кальмара

IYF:

1.14

VFH:

1.02

Коэф-т Мартина

IYF:

4.30

VFH:

3.94

Индекс Язвы

IYF:

4.39%

VFH:

4.48%

Дневная вол-ть

IYF:

21.28%

VFH:

21.16%

Макс. просадка

IYF:

-79.09%

VFH:

-78.61%

Текущая просадка

IYF:

-8.22%

VFH:

-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -2.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYF имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции VFH немного отстают с 11.19%.


IYF

С начала года

-0.93%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

2.58%

1 год

20.14%

5 лет

17.75%

10 лет

11.24%

VFH

С начала года

-2.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

2.58%

1 год

18.71%

5 лет

18.66%

10 лет

11.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYF и VFH

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.


График комиссии IYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYF: 0.42%
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFH: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYF и VFH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VFH
Ранг риск-скорректированной доходности VFH, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYF c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYF, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYF: 0.89
VFH: 0.84
Коэффициент Сортино IYF, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYF: 1.32
VFH: 1.26
Коэффициент Омега IYF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYF: 1.19
VFH: 1.18
Коэффициент Кальмара IYF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYF: 1.14
VFH: 1.02
Коэффициент Мартина IYF, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYF: 4.30
VFH: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFH равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.84
IYF
VFH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и VFH

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VFH в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.37%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%
VFH
Vanguard Financials ETF
1.89%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IYF и VFH

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-9.16%
IYF
VFH

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и VFH

iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Vanguard Financials ETF (VFH) имеют волатильность 13.84% и 14.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
14.02%
IYF
VFH