Сравнение IYF с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Vanguard Financials ETF (VFH).
IYF и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYF имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции VFH немного отстают с 12.30%.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и VFH
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
IYF vs. VFH — Ранг доходности на риск
IYF
VFH
Сравнение IYF c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.14 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.18 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 0.54 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.14 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IYF и VFH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и VFH
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что сопоставимо с доходностью VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и VFH
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -78.61% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -14.75% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -25.66% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -44.42% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -11.95% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -18.62% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.99% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и VFH
iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Vanguard Financials ETF (VFH) имеют волатильность 4.73% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.85% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 11.75% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 19.93% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 19.37% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 22.55% | -1.65% |