PortfoliosLab logo
Сравнение IYF с FTXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYF и FTXO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IYF и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
182.13%
75.00%
IYF
FTXO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYF:

0.94

FTXO:

0.46

Коэф-т Сортино

IYF:

1.39

FTXO:

0.84

Коэф-т Омега

IYF:

1.20

FTXO:

1.11

Коэф-т Кальмара

IYF:

1.20

FTXO:

0.51

Коэф-т Мартина

IYF:

4.58

FTXO:

1.68

Индекс Язвы

IYF:

4.37%

FTXO:

7.98%

Дневная вол-ть

IYF:

21.27%

FTXO:

29.12%

Макс. просадка

IYF:

-79.09%

FTXO:

-55.25%

Текущая просадка

IYF:

-7.84%

FTXO:

-17.10%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FTXO с доходностью -8.57%.


IYF

С начала года

-0.51%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

1.68%

1 год

19.62%

5 лет

18.67%

10 лет

11.32%

FTXO

С начала года

-8.57%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

-4.49%

1 год

11.60%

5 лет

15.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYF и FTXO

IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.


График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXO: 0.60%
График комиссии IYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYF: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYF и FTXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

FTXO
Ранг риск-скорректированной доходности FTXO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYF c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYF, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYF: 0.94
FTXO: 0.46
Коэффициент Сортино IYF, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYF: 1.39
FTXO: 0.84
Коэффициент Омега IYF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYF: 1.20
FTXO: 1.11
Коэффициент Кальмара IYF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYF: 1.20
FTXO: 0.51
Коэффициент Мартина IYF, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYF: 4.58
FTXO: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа FTXO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94
0.46
IYF
FTXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и FTXO

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FTXO в 2.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.36%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.44%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYF и FTXO

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки FTXO в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и FTXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.84%
-17.10%
IYF
FTXO

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и FTXO

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 13.84%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
16.90%
IYF
FTXO