PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYF с FTXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYF и FTXO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IYF и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
183.25%
91.41%
IYF
FTXO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYF:

2.20

FTXO:

1.29

Коэф-т Сортино

IYF:

3.12

FTXO:

2.04

Коэф-т Омега

IYF:

1.41

FTXO:

1.25

Коэф-т Кальмара

IYF:

4.02

FTXO:

1.02

Коэф-т Мартина

IYF:

14.32

FTXO:

7.71

Индекс Язвы

IYF:

2.36%

FTXO:

4.07%

Дневная вол-ть

IYF:

15.36%

FTXO:

24.30%

Макс. просадка

IYF:

-79.09%

FTXO:

-55.25%

Текущая просадка

IYF:

-6.85%

FTXO:

-9.32%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность 31.14%, что значительно выше, чем у FTXO с доходностью 29.06%.


IYF

С начала года

31.14%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

18.39%

1 год

32.80%

5 лет

11.87%

10 лет

11.17%

FTXO

С начала года

29.06%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

25.58%

1 год

30.16%

5 лет

5.44%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYF и FTXO

IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.


FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYF c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYF, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.201.29
Коэффициент Сортино IYF, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.122.04
Коэффициент Омега IYF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.25
Коэффициент Кальмара IYF, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.021.02
Коэффициент Мартина IYF, с текущим значением в 14.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.327.71
IYF
FTXO

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FTXO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.20
1.29
IYF
FTXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и FTXO

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FTXO в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%1.33%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.54%3.52%1.09%0.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYF и FTXO

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки FTXO в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и FTXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.85%
-9.32%
IYF
FTXO

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и FTXO

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 5.03%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.03%
6.46%
IYF
FTXO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab