Сравнение IYF с IYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG).
IYF и IYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYF или IYG.
Основные характеристики
| IYF | IYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.63% | 7.61% |
| Дох-ть за 1 год | 36.53% | 39.36% |
| Дох-ть за 3 года | 6.48% | 6.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.88% | 13.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.76% | 14.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.58 |
| Дневная вол-ть | 13.66% | 14.27% |
| Макс. просадка | -79.09% | -79.74% |
| Current Drawdown | -3.31% | -3.33% |
Корреляция
Корреляция между IYF и IYG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYF и IYG
С начала года, IYF показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям IYG по среднегодовой доходности: 10.76% против 14.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и IYG
И IYF, и IYG имеют комиссию равную 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYF c IYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и IYG
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IYG в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.51% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.65% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% | 1.33% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 3.94% | 5.32% | 6.21% | 3.76% | 5.13% | 4.77% | 5.42% | 3.72% | 3.85% | 4.00% | 3.41% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и IYG
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке IYG в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и IYG
iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеют волатильность 4.00% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.