PortfoliosLab logo
Сравнение IYF с IYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYF и IYG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IYF и IYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
386.55%
329.75%
IYF
IYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYF:

0.89

IYG:

0.89

Коэф-т Сортино

IYF:

1.32

IYG:

1.34

Коэф-т Омега

IYF:

1.19

IYG:

1.20

Коэф-т Кальмара

IYF:

1.14

IYG:

1.07

Коэф-т Мартина

IYF:

4.30

IYG:

4.12

Индекс Язвы

IYF:

4.39%

IYG:

4.82%

Дневная вол-ть

IYF:

21.28%

IYG:

22.26%

Макс. просадка

IYF:

-79.09%

IYG:

-81.84%

Текущая просадка

IYF:

-8.22%

IYG:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью -1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYF имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции IYG немного впереди с 11.50%.


IYF

С начала года

-0.93%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

2.58%

1 год

20.14%

5 лет

17.75%

10 лет

11.24%

IYG

С начала года

-1.04%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

4.83%

1 год

20.49%

5 лет

17.36%

10 лет

11.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYF и IYG

И IYF, и IYG имеют комиссию равную 0.42%.


График комиссии IYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYF: 0.42%
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYG: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYF и IYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

IYG
Ранг риск-скорректированной доходности IYG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYF c IYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYF, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYF: 0.89
IYG: 0.89
Коэффициент Сортино IYF, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYF: 1.32
IYG: 1.34
Коэффициент Омега IYF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYF: 1.19
IYG: 1.20
Коэффициент Кальмара IYF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYF: 1.14
IYG: 1.07
Коэффициент Мартина IYF, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYF: 4.30
IYG: 4.12

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYG равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и IYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.89
IYF
IYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и IYG

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности IYG в 1.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.37%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.20%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IYF и IYG

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-9.21%
IYF
IYG

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и IYG

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 13.84%, в то время как у iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
14.70%
IYF
IYG