PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с IYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с IYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) are both Financials Equities funds from iShares - IYF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index while IYG tracks the Dow Jones U.S. Financial Services TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 12.79%/yr vs 13.56%/yr for IYG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYF и IYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям IYG по среднегодовой доходности: 12.79% против 13.56% соответственно.

IYF

1 день
2.61%
1 месяц
1.16%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-0.96%
1 год
9.62%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.79%

IYG

1 день
2.82%
1 месяц
1.39%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.63%
1 год
9.20%
3 года*
21.76%
5 лет*
8.46%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и IYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-2.72%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		-3.88%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%

Correlation

The correlation between IYF and IYG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2000 г.

0.96

The correlation between IYF and IYG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYF и IYG

Секторы
IYF
IYG

Финансовые услуги

99.0%
100.0%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYF
99.0%
IYG
100.0%

Недвижимость

IYF
0.7%
IYG

-

Технологии

IYF
0.3%
IYG

-

Сырьевые материалы

IYF

-

IYG

-

Коммуникационные услуги

IYF

-

IYG

-

Потребительский циклический сектор

IYF

-

IYG

-

Потребительский защитный сектор

IYF

-

IYG

-

Энергетика

IYF

-

IYG

-

Здравоохранение

IYF

-

IYG

-

Промышленность

IYF

-

IYG

-

Коммунальные услуги

IYF

-

IYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

iShares U.S. Financial Services ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXOIYF с VOO
Часто сравнивают с IYG:
IYG с XLFIYG с IXGIYG с VFHIYG с FTXOIYG с GABFIYG с IYKIYG с FPE

Доходность на риск

IYF vs. IYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IYG
Ранг доходности на риск IYG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c IYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFIYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.59

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.89

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.58

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

1.51

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. IYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYG равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и IYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFIYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.22

0.00

Просадки

Сравнение просадок IYF и IYG

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFIYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-81.84%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-15.90%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-18.54%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-29.62%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-44.32%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-7.23%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-20.74%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

6.11%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и IYG

iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеют волатильность 4.29% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFIYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.41%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.10%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.65%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

20.47%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

23.54%

-2.64%

Сравнение комиссий IYF и IYG

И IYF, и IYG имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и IYG

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности IYG в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.53%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		1.11%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IYF and IYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IYG has higher volatility (4.41%) compared to IYF (4.29%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs IYG's -81.84%.

On 10-year performance, IYG leads with 13.56% vs 12.79% for IYF. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYG has performed better with a 13.56% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYF and IYG have the same expense ratio: 0.42% per year.

IYF has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.11% for IYG.

IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while IYG tracks Dow Jones U.S. Financial Services TR.

IYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и IYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор