PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и XLF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYF имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции XLF немного отстают с 12.45%.


IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий IYF и XLF

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


Доходность на риск

IYF vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.05

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.19

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.05

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

0.16

+1.18

IYF vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.05

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.02

Корреляция

Корреляция между IYF и XLF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и XLF

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности XLF в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IYF и XLF

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и XLF.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-82.69%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.79%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-25.81%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-42.86%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-11.89%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-20.10%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.96%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и XLF

iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.73% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.76%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.45%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

19.25%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

18.69%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

22.18%

-1.28%