Сравнение IYF с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
IYF и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYF имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции XLF немного отстают с 12.45%.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и XLF
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
IYF vs. XLF — Ранг доходности на риск
IYF
XLF
Сравнение IYF c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.05 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.19 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.05 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 0.16 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.05 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IYF и XLF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и XLF
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и XLF
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -82.69% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -14.79% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -25.81% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -42.86% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -11.89% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -20.10% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.96% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и XLF
iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.73% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.76% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 11.45% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 19.25% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 18.69% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 22.18% | -1.28% |