PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds - IYF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index while XLF tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 12.79%/yr vs 12.60%/yr for XLF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IYF charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности IYF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYF имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции XLF немного отстают с 12.60%.

IYF

1 день
2.61%
1 месяц
1.16%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-0.96%
1 год
9.62%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.79%

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-2.72%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between IYF and XLF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.97

The correlation between IYF and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYF и XLF

Секторы
IYF
XLF

Финансовые услуги

99.0%
98.0%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

0.3%
1.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYF
99.0%
XLF
98.0%

Недвижимость

IYF
0.7%
XLF

-

Технологии

IYF
0.3%
XLF
1.8%

Сырьевые материалы

IYF

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

IYF

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

IYF

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

IYF

-

XLF

-

Энергетика

IYF

-

XLF

-

Здравоохранение

IYF

-

XLF

-

Промышленность

IYF

-

XLF
0.2%

Коммунальные услуги

IYF

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXOIYF с VOO
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

IYF vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.30

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.50

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.29

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

0.77

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.30

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.21

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IYF и XLF

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-82.69%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.79%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-15.54%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-25.81%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-42.86%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-6.99%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-20.02%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

5.68%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и XLF

iShares U.S. Financials ETF (IYF) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеют волатильность 4.29% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.21%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.24%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.63%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.66%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

22.17%

-1.27%

Сравнение комиссий IYF и XLF

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и XLF

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что сопоставимо с доходностью XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.53%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IYF and XLF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IYF has higher volatility (4.29%) compared to XLF (4.21%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, IYF leads with 12.79% vs 12.60% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 12.79% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IYF.

IYF and XLF have nearly identical dividend yields, around 1.53%.

IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.08% for XLF.

IYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор