PortfoliosLab logo
Сравнение IYF с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYF и XLF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IYF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
370.86%
416.84%
IYF
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYF:

0.89

XLF:

0.92

Коэф-т Сортино

IYF:

1.32

XLF:

1.37

Коэф-т Омега

IYF:

1.19

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

IYF:

1.14

XLF:

1.20

Коэф-т Мартина

IYF:

4.30

XLF:

4.72

Индекс Язвы

IYF:

4.39%

XLF:

3.94%

Дневная вол-ть

IYF:

21.28%

XLF:

20.15%

Макс. просадка

IYF:

-79.09%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

IYF:

-8.22%

XLF:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.24% против 13.87% соответственно.


IYF

С начала года

-0.93%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

2.58%

1 год

20.14%

5 лет

17.75%

10 лет

11.24%

XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.47%

5 лет

18.65%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYF и XLF

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


График комиссии IYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYF: 0.42%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYF и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYF, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYF: 0.89
XLF: 0.92
Коэффициент Сортино IYF, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYF: 1.32
XLF: 1.37
Коэффициент Омега IYF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYF: 1.19
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара IYF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYF: 1.14
XLF: 1.20
Коэффициент Мартина IYF, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYF: 4.30
XLF: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.92
IYF
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и XLF

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.37%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок IYF и XLF

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-7.66%
IYF
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и XLF

iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 13.84% и 13.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
13.51%
IYF
XLF