PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYF с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYF и XLF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности IYF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.39%
17.68%
IYF
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYF:

2.20

XLF:

2.30

Коэф-т Сортино

IYF:

3.12

XLF:

3.29

Коэф-т Омега

IYF:

1.41

XLF:

1.42

Коэф-т Кальмара

IYF:

4.02

XLF:

4.47

Коэф-т Мартина

IYF:

14.32

XLF:

15.00

Индекс Язвы

IYF:

2.36%

XLF:

2.15%

Дневная вол-ть

IYF:

15.36%

XLF:

14.05%

Макс. просадка

IYF:

-79.09%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

IYF:

-6.85%

XLF:

-5.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYF показывает доходность 31.14%, а XLF немного ниже – 29.84%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.17% против 13.63% соответственно.


IYF

С начала года

31.14%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

18.39%

1 год

32.80%

5 лет

11.87%

10 лет

11.17%

XLF

С начала года

29.84%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

17.23%

1 год

32.30%

5 лет

11.58%

10 лет

13.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYF и XLF

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


IYF
iShares U.S. Financials ETF
График комиссии IYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYF, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.202.30
Коэффициент Сортино IYF, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.123.29
Коэффициент Омега IYF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.42
Коэффициент Кальмара IYF, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.024.47
Коэффициент Мартина IYF, с текущим значением в 14.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.3215.00
IYF
XLF

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.20
2.30
IYF
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и XLF

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности XLF в 1.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%1.33%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.00%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок IYF и XLF

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.85%
-5.98%
IYF
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и XLF

iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.03%
4.33%
IYF
XLF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab