Сравнение IYF с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
IYF и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYF или XLF.
Доходность
Сравнение доходности IYF и XLF
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность 37.65%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 34.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYF имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции XLF немного отстают с 11.90%.
IYF
37.65%
7.20%
24.29%
49.08%
13.66%
12.03%
XLF
34.95%
6.41%
22.22%
44.58%
13.14%
11.90%
Основные характеристики
| IYF | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 4.61 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.75 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 23.77 | 23.39 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 15.01% | 13.82% |
| Макс. просадка | -79.09% | -82.69% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и XLF
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между IYF и XLF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYF c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и XLF
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.19% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% | 1.33% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и XLF
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и XLF
iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.