Сравнение IYF с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Global Financials ETF (IXG).
IYF и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYF или IXG.
Доходность
Сравнение доходности IYF и IXG
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность 37.65%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью 29.40%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции IXG по среднегодовой доходности: 12.03% против 8.43% соответственно.
IYF
37.65%
7.20%
24.29%
49.08%
13.66%
12.03%
IXG
29.40%
4.00%
17.09%
38.57%
11.26%
8.43%
Основные характеристики
| IYF | IXG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.75 | 4.56 |
| Коэф-т Мартина | 23.77 | 21.25 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 15.01% | 12.49% |
| Макс. просадка | -79.09% | -78.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и IXG
IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между IYF и IXG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYF c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и IXG
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IXG в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.19% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% | 1.33% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.39% | 2.62% | 3.71% | 1.68% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и IXG
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и IXG
iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.