Сравнение IYF с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Global Financials ETF (IXG).
IYF и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYF или IXG.
Основные характеристики
| IYF | IXG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.63% | 7.97% |
| Дох-ть за 1 год | 36.53% | 26.87% |
| Дох-ть за 3 года | 6.48% | 6.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.88% | 7.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.76% | 6.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 13.66% | 12.54% |
| Макс. просадка | -79.09% | -78.42% |
| Current Drawdown | -3.31% | -2.08% |
Корреляция
Корреляция между IYF и IXG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYF и IXG
С начала года, IYF показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции IXG по среднегодовой доходности: 10.76% против 6.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и IXG
IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYF c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и IXG
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IXG в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.51% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.65% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% | 1.33% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.43% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и IXG
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и IXG
iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.