PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYF с IXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYF с IXG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Global Financials ETF (IXG).

IYF и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYF или IXG.

Корреляция

Корреляция между IYF и IXG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYF и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IYF:

11.17%

IXG:

8.20%

Макс. просадка

IYF:

-0.63%

IXG:

-0.21%

Текущая просадка

IYF:

0.00%

IXG:

0.00%

Доходность по периодам

IYF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IXG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYF и IXG

IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.

IXG
iShares Global Financials ETF
IYF
iShares U.S. Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYF и IXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг риск-скорректированной доходности IXG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYF c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и IXG

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности IXG в 2.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYF и IXG

Максимальная просадка IYF за все время составила -0.63%, что больше максимальной просадки IXG в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и IXG

Загрузка...