PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с IXG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both Financials Equities funds from iShares - IYF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index while IXG tracks the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 12.56%/yr vs 11.83%/yr for IXG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IYF charges 0.42%/yr vs 0.46%/yr for IXG.

Доходность

Сравнение доходности IYF и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции IXG по среднегодовой доходности: 12.56% против 11.83% соответственно.

IYF

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-3.00%
1 год
5.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.56%

IXG

1 день
-1.08%
1 месяц
0.73%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.74%
1 год
12.70%
3 года*
22.63%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и IXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-5.20%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
IXG
iShares Global Financials ETF		-0.23%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Correlation

The correlation between IYF and IXG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г.

0.86

The correlation between IYF and IXG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYF и IXG

Секторы
IYF
IXG

Финансовые услуги

99.0%
97.8%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

0.3%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYF
99.0%
IXG
97.8%

Недвижимость

IYF
0.7%
IXG

-

Технологии

IYF
0.3%
IXG
1.1%

Сырьевые материалы

IYF

-

IXG

-

Коммуникационные услуги

IYF

-

IXG

-

Потребительский циклический сектор

IYF

-

IXG
0.1%

Потребительский защитный сектор

IYF

-

IXG

-

Энергетика

IYF

-

IXG
0.1%

Здравоохранение

IYF

-

IXG
0.1%

Промышленность

IYF

-

IXG
0.2%

Коммунальные услуги

IYF

-

IXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с KBEIYF с FTXOIYF с VOO
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWBIXG с SPY

Доходность на риск

IYF vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFIXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.93

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.40

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.13

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

3.97

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IXG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.93

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.24

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IYF и IXG

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-78.42%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.33%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-13.54%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-27.20%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-43.47%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-2.88%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-19.75%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.21%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и IXG

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 3.41%, в то время как у iShares Global Financials ETF (IXG) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.70%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

10.90%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

13.67%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.34%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

20.12%

+0.77%

Сравнение комиссий IYF и IXG

IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и IXG

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IXG в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.05%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.57%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IYF and IXG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXG has higher volatility (3.70%) compared to IYF (3.41%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs IXG's -78.42%.

On 10-year performance, IYF leads with 12.56% vs 11.83% for IXG. On fees, IYF is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 12.56% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYF is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.

IXG has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.57% for IYF.

IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.46% for IXG.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор