PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWD с IAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с IAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds - KBWD tracks the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWD returned 4.99%/yr vs 9.84%/yr for IAT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 5.39%/yr vs 0.42%/yr for IAT.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 19.57%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям IAT по среднегодовой доходности: 4.99% против 9.84% соответственно.

KBWD

1 день
1.41%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
-7.04%
С начала года
-0.61%
1 год
1.79%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.11%
10 лет*
4.99%

IAT

1 день
2.00%
1 месяц
8.29%
6 месяцев
15.61%
С начала года
19.57%
1 год
31.32%
3 года*
26.05%
5 лет*
6.40%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и IAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-0.61%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		19.57%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%

Correlation

The correlation between KBWD and IAT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.74

The correlation between KBWD and IAT shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWD и IAT

Секторы
KBWD
IAT

Финансовые услуги

60.8%
100.0%

Недвижимость

39.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWD
60.8%
IAT
100.0%

Недвижимость

KBWD
39.2%
IAT

-

Сырьевые материалы

KBWD

-

IAT

-

Коммуникационные услуги

KBWD

-

IAT

-

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

IAT

-

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

IAT

-

Энергетика

KBWD

-

IAT

-

Здравоохранение

KBWD

-

IAT

-

Промышленность

KBWD

-

IAT

-

Технологии

KBWD

-

IAT

-

Коммунальные услуги

KBWD

-

IAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с DXKBWD с SPYKBWD с SPHD
Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY

Доходность на риск

KBWD vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWDIATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.44

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.97

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.80

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

4.59

-4.33

KBWD vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа IAT равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и IAT

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и IAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-77.22%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-17.49%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-29.29%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-55.55%

+24.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-55.55%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

0.00%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-26.83%

+19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

6.84%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и IAT

Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 4.17%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.56%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

16.40%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

21.86%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

28.87%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

30.66%

-7.43%

Сравнение комиссий KBWD и IAT

KBWD берет комиссию в 5.39%, что несколько больше комиссии IAT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и IAT

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности IAT в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.48%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		13.78%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and IAT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (5.56%) compared to KBWD (4.17%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs IAT's -77.22%.

On 10-year performance, IAT leads with 9.84% vs 4.99% for KBWD. On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAT has performed better with a 9.84% return vs 4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 2.48% for IAT.

KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 5.39% for KBWD and 0.42% for IAT.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и IAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор