PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWD с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с GSG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWD returned 4.39%/yr vs 8.03%/yr for GSG. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KBWD charges 5.39%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 4.39% против 8.03% соответственно.

KBWD

1 день
-1.13%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
-6.11%
С начала года
-2.92%
1 год
0.94%
3 года*
3.34%
5 лет*
1.25%
10 лет*
4.39%
Всё время*
5.72%

GSG

1 день
0.36%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
21.95%
С начала года
32.52%
1 год
37.47%
3 года*
12.51%
5 лет*
14.20%
10 лет*
8.03%
Всё время*
-2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSG

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
$18.96M$16.42M$22.87M

KBWD

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
$5.73M$4.99M$4.71M

Сравнение доходности по годам KBWD и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-2.92%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		32.52%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between KBWD and GSG is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.05

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.11

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.25

The correlation between KBWD and GSG shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с DXKBWD с SPYKBWD с SPHD
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

KBWD vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KBWD c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWDGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.54

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.10

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.00

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

6.32

-6.19

KBWD vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и GSG

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-89.62%

+30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-18.81%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-18.81%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-29.12%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-57.64%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-59.99%

+50.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-63.67%

+56.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

5.94%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и GSG

Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 5.35%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

8.99%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

21.89%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

24.44%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

22.90%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

22.08%

+1.19%

Сравнение комиссий KBWD и GSG

KBWD берет комиссию в 5.39%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и GSG

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.16%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and GSG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (8.99%) compared to KBWD (5.35%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, GSG leads with 8.03% vs 4.39% for KBWD. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSG has performed better with a 8.03% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.16%, compared with 0.00% for GSG.

KBWD is categorized as Financials Equities, while GSG is Commodities. KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 5.39% for KBWD and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор