PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWB с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWB с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWB returned 12.09%/yr vs 15.01%/yr for SPHQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWB charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности KBWB и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 12.09% против 15.01% соответственно.

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWB и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between KBWB and SPHQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.64

The correlation between KBWB and SPHQ shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWB и SPHQ

Секторы
KBWB
SPHQ

Финансовые услуги

100.0%
13.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

24.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

KBWB
100.0%
SPHQ
13.3%

Сырьевые материалы

KBWB

-

SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

KBWB

-

SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

KBWB

-

SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

KBWB

-

SPHQ
15.4%

Энергетика

KBWB

-

SPHQ
0.7%

Здравоохранение

KBWB

-

SPHQ
8.4%

Промышленность

KBWB

-

SPHQ
24.3%

Недвижимость

KBWB

-

SPHQ

-

Технологии

KBWB

-

SPHQ
28.1%

Коммунальные услуги

KBWB

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

KBWB vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWBSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.85

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.69

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.62

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

11.17

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWB vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWBSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.04

Просадки

Сравнение просадок KBWB и SPHQ

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWBSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-57.83%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-8.90%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-16.57%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-25.04%

-24.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-31.60%

-18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

0.00%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-10.70%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.08%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и SPHQ

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWBSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.49%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

10.18%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

12.62%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

16.45%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

17.86%

+11.34%

Сравнение комиссий KBWB и SPHQ

KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и SPHQ

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

KBWB and SPHQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.14%) compared to SPHQ (3.49%). In terms of maximum drawdown, KBWB dropped -50.27% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.01% vs 12.09% for KBWB. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.01% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.

KBWB has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.04% for SPHQ.

KBWB is categorized as Financials Equities, while SPHQ is S&P 500. KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.35% for KBWB and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWB и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор