Сравнение KBWB с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
KBWB и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -6.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWB имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции KBWP немного отстают с 11.43%.
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и KBWP
И KBWB, и KBWP имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KBWB vs. KBWP — Ранг доходности на риск
KBWB
KBWP
Сравнение KBWB c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | -0.19 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.13 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.29 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -0.74 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.19 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и KBWP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и KBWP
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности KBWP в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и KBWP
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -39.76% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -11.57% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -17.00% | -32.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -39.76% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -7.20% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -4.35% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.50% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и KBWP
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.30% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 11.75% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 19.26% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 18.49% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 20.65% | +8.60% |