Сравнение KBWB с KBWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).
KBWB и KBWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и KBWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 12.03% против 5.13% соответственно.
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и KBWD
KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.
Доходность на риск
KBWB vs. KBWD — Ранг доходности на риск
KBWB
KBWD
Сравнение KBWB c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | -0.09 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.01 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.10 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -0.27 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.09 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.09 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.27 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и KBWD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и KBWD
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности KBWD в 14.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и KBWD
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и KBWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -58.63% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -15.05% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -30.74% | -18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -58.63% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -12.14% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -7.40% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 5.59% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и KBWD
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеют волатильность 6.74% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.64% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 11.52% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 19.67% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 19.80% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 23.18% | +6.07% |