PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBUF с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. KBUF charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

KBUF

1 день
0.67%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-13.82%
С начала года
-11.11%
1 год
-5.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и MSTZ

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.11%18.04%9.27%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between KBUF and MSTZ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с BSEPKBUF с KLIPKBUF с KWEBKBUF с KBABKBUF с EOCTKBUF с VOO
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

KBUF vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBUFMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.03

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.49

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.55

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

6.84

-7.43

KBUF vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBUF и MSTZ

Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-99.38%

+78.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.14%

-84.89%

+63.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-97.53%

+81.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-94.55%

+89.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

43.95%

-34.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и MSTZ

Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 3.58%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

55.03%

-51.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

134.45%

-124.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

148.58%

-135.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

170.73%

-156.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

170.73%

-156.52%

Сравнение комиссий KBUF и MSTZ

KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и MSTZ

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.45%7.51%3.53%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBUF and MSTZ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -5.80% for KBUF. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 0.00% for MSTZ.

KBUF is categorized as Options Trading, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: KraneShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор