Сравнение KBUF с VOO
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. KBUF is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, KBUF returned -9.80% vs 22.23% for VOO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -15.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.
KBUF
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -15.79%
- 1 год
- -9.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам KBUF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -15.25% | 18.04% | 15.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 19.25% |
Correlation
The correlation between KBUF and VOO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. VOO — Ранг доходности на риск
KBUF
VOO
Сравнение KBUF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.33 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.51 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 11.16 | -12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и VOO
Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -33.99% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.25% | -8.90% | -11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -3.23% | -17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -3.68% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 2.00% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и VOO
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.80% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 9.79% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 12.43% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 16.91% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 18.02% | -3.76% |
Сравнение комиссий KBUF и VOO
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и VOO
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.86% | 7.51% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and VOO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.80%) compared to KBUF (4.07%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -20.25% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 22.23% vs -9.80% for KBUF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 22.23% return vs -9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.86%, compared with 1.05% for VOO.
KBUF is categorized as Options Trading, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: KraneShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор