Сравнение KBUF с EOCT
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 18.74% for EOCT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for EOCT.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и EOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 7.12%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOCT
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 7.12%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и EOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 15.85% |
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 7.12% | 22.03% | 10.61% |
Correlation
The correlation between KBUF and EOCT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between KBUF and EOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. EOCT — Ранг доходности на риск
KBUF
EOCT
Сравнение KBUF c EOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | EOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.18 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 12.52 | -13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и EOCT
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, примерно равная максимальной просадке EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и EOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -20.35% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -5.93% | -15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -1.12% | -15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -5.57% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 1.50% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и EOCT
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 2.38% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 7.14% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 9.16% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 11.27% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 11.27% | +2.94% |
Сравнение комиссий KBUF и EOCT
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EOCT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и EOCT
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, тогда как EOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and EOCT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (3.58%) compared to EOCT (2.38%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs EOCT's -20.35%.
On 1-year performance, EOCT leads with 18.74% vs -5.80% for KBUF. On fees, EOCT is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EOCT has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EOCT has performed better with a 18.74% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EOCT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 0.00% for EOCT.
They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.89% for EOCT.
EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и EOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор