Сравнение KBUF с EOCT
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -4.99% vs 21.19% for EOCT. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for EOCT.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и EOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 9.19%.
KBUF
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.64%
- 6 месяцев
- -9.15%
- С начала года
- -9.78%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.81%
EOCT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $233.98K | $187.75K | $295.62K | |
| $6.19K | $16.36K | $167.53K |
Сравнение доходности по годам KBUF и EOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -9.78% | 18.04% | 15.85% |
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 9.19% | 22.03% | 10.61% |
Correlation
The correlation between KBUF and EOCT is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between KBUF and EOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. EOCT — Ранг доходности на риск
KBUF
EOCT
Сравнение KBUF c EOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | EOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.59 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 14.42 | -14.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и EOCT
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, примерно равная максимальной просадке EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и EOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -20.35% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -5.93% | -15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | 0.00% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -5.51% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 1.47% | +9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и EOCT
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.59% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 7.35% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 9.19% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 11.25% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 11.25% | +2.92% |
Сравнение комиссий KBUF и EOCT
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EOCT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и EOCT
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, тогда как EOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.33% | 7.51% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and EOCT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (3.46%) compared to EOCT (2.59%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs EOCT's -20.35%.
On 1-year performance, EOCT leads with 21.19% vs -4.99% for KBUF. On fees, EOCT is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EOCT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EOCT has performed better with a 21.19% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EOCT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 0.00% for EOCT.
They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.89% for EOCT.
EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и EOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор