PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с KWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. KBUF is actively managed, while KWEB is passively managed. Over the past year, KBUF returned -3.82% vs -15.17% for KWEB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -11.34%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.32%.

KBUF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-3.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и KWEB

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.34%18.04%16.58%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%26.23%

Correlation

The correlation between KBUF and KWEB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.94

The correlation between KBUF and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBUF и KWEB

Секторы
KBUF
KWEB

Коммуникационные услуги

40.1%
24.8%

Потребительский циклический сектор

38.4%
37.7%

Здравоохранение

6.9%
6.0%

Недвижимость

4.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.1%

Технологии

3.6%
17.6%

Финансовые услуги

2.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KBUF
40.1%
KWEB
24.8%

Потребительский циклический сектор

KBUF
38.4%
KWEB
37.7%

Здравоохранение

KBUF
6.9%
KWEB
6.0%

Недвижимость

KBUF
4.8%
KWEB
5.2%

Потребительский защитный сектор

KBUF
4.3%
KWEB
3.1%

Технологии

KBUF
3.6%
KWEB
17.6%

Финансовые услуги

KBUF
2.0%
KWEB
2.2%

Сырьевые материалы

KBUF

-

KWEB

-

Энергетика

KBUF

-

KWEB

-

Промышленность

KBUF

-

KWEB
3.1%

Коммунальные услуги

KBUF

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBABKBUF с QMNNX
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

KBUF vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.56

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
-0.67

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.92

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.45

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-0.90

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.06

+0.57

Просадки

Сравнение просадок KBUF и KWEB

Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.01%

-80.92%

+63.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-34.13%

+17.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-68.62%

+52.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-35.25%

+31.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

16.97%

-9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и KWEB

Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 6.22%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

11.53%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

20.09%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

27.25%

-14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

47.67%

-33.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

39.98%

-25.64%

Сравнение комиссий KBUF и KWEB

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и KWEB

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности KWEB в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.47%7.51%3.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, KBUF and KWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to KBUF (6.22%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs KWEB's -80.92%.

On 1-year performance, KBUF leads with -3.82% vs -15.17% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBUF has performed better with a -3.82% return vs -15.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 7.73% for KWEB.

KBUF is categorized as Options Trading, while KWEB is China Equities. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.70% for KWEB.

KBUF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор