- Эмитент
- KraneShares
- Дата выпуска
- 7 февр. 2024 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $7M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) снизился на 15.0% с начала года. Текущая цена акции KBUF — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) показал доход в -15.02% с начала года и -8.32% за последние 12 месяцев.
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -15.02%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность KBUF по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KBUF закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 сент. 2024 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.29% | -5.96% | -4.42% | -0.01% | -3.87% | -3.84% | -15.02% | ||||||
| 2025 | 2.49% | 3.33% | 2.20% | -1.84% | 1.00% | 2.97% | 1.07% | 4.13% | 6.87% | -2.37% | -1.95% | -0.79% | 18.04% |
| 2024 | 1.45% | 1.74% | 2.53% | 2.81% | -1.81% | -0.85% | -0.51% | 11.77% | -2.17% | -0.75% | 1.30% | 15.85% |
Метрики бенчмарка
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF has an annualized alpha of 1.11%, beta of 0.35, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2024.
- This ETF participated in 44.49% of S&P 500 Index downside but only 34.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.16 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.11%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 34.81%
- Участие в снижении
- 44.49%
Комиссия
Комиссия KBUF составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KBUF имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.46 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 10.92 | -11.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.30 | $2.30 | $0.98 |
Дивидендный доход | 8.84% | 7.51% | 3.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.30 |
| 2024 | $0.98 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF показал максимальную просадку в 20.04%, зарегистрированную 23 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF составляет 20.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.04%июнь 2026 г. | 8mo 23d | — | 8mo 24dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -8.33%апр. 2025 г. | 21d | 2mo 17d | 3mo 8dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.99%авг. 2024 г. | 3mo 10d | 27d | 4mo 7dмай 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.92%янв. 2025 г. | 3mo 9d | 1mo 1d | 4mo 10dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.83%март 2025 г. | 7d | 2d | 9dфевр. 2025 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| KBUF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.04% | -56.78% | +36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.04% | -9.10% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -3.21% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -10.71% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 2.04% | +6.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KBUF
Добавьте KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KBUF