PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с KPRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both Options Trading funds from KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -8.32% vs -4.43% for KPRO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -6.19%.

KBUF

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-15.02%
6 месяцев
-15.46%
1 год
-8.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KPRO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-11.82%
1 год
-4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и KPRO

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-15.02%18.04%15.85%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-6.19%7.79%11.98%

Correlation

The correlation between KBUF and KPRO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.91

The correlation between KBUF and KPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с BSEPKBUF с KLIPKBUF с KWEBKBUF с KBABKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с QMNNX
Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPYKPRO с KBAB

Доходность на риск

KBUF vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 55
Ранг коэф-та Мартина
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBUFKPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.50

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
-0.56

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.90

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.34

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-0.67

-0.30

KBUF vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KPRO равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBUF и KPRO

Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.04%, что больше максимальной просадки KPRO в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.04%

-12.91%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-12.91%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-12.91%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-2.61%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

6.63%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и KPRO

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.52%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

7.82%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

8.86%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

7.77%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

7.77%

+6.50%

Сравнение комиссий KBUF и KPRO

И KBUF, и KPRO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и KPRO

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности KPRO в 2.83%

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.84%7.51%3.53%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.83%2.65%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, KBUF and KPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KBUF has higher volatility (4.13%) compared to KPRO (1.52%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -20.04% vs KPRO's -12.91%.

On 1-year performance, KPRO leads with -4.43% vs -8.32% for KBUF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -4.43% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBUF and KPRO have the same expense ratio: 0.95% per year.

KBUF has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 2.83% for KPRO.

KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и KPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор