PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с KPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both Options Trading funds from KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -3.13% vs -1.92% for KPRO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -5.12%.

KBUF

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и KPRO

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.47%18.04%16.58%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%7.79%12.68%

Correlation

The correlation between KBUF and KPRO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.92

The correlation between KBUF and KPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBUF и KPRO

Секторы
KBUF
KPRO

Коммуникационные услуги

40.1%
40.1%

Потребительский циклический сектор

38.4%
38.4%

Здравоохранение

6.9%
6.9%

Недвижимость

4.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Технологии

3.6%
3.6%

Финансовые услуги

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KBUF
40.1%
KPRO
40.1%

Потребительский циклический сектор

KBUF
38.4%
KPRO
38.4%

Здравоохранение

KBUF
6.9%
KPRO
6.9%

Недвижимость

KBUF
4.8%
KPRO
4.8%

Потребительский защитный сектор

KBUF
4.3%
KPRO
4.3%

Технологии

KBUF
3.6%
KPRO
3.6%

Финансовые услуги

KBUF
2.0%
KPRO
2.0%

Сырьевые материалы

KBUF

-

KPRO

-

Энергетика

KBUF

-

KPRO

-

Промышленность

KBUF

-

KPRO

-

Коммунальные услуги

KBUF

-

KPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBABKBUF с QMNNX
Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPYKPRO с KBAB

Доходность на риск

KBUF vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFKPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.22

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
-0.21

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.96

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.16

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.32

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KPRO равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFKPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.81

-0.19

Просадки

Сравнение просадок KBUF и KPRO

Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.01%

-11.92%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-11.92%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-11.91%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.40%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

6.01%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и KPRO

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

2.71%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

7.98%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

8.86%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

7.83%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

7.83%

+6.52%

Сравнение комиссий KBUF и KPRO

И KBUF, и KPRO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и KPRO

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности KPRO в 2.79%

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.49%7.51%3.53%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, KBUF and KPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KBUF has higher volatility (6.22%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs KPRO's -11.92%.

On 1-year performance, KPRO leads with -1.92% vs -3.13% for KBUF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -1.92% return vs -3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBUF and KPRO have the same expense ratio: 0.95% per year.

KBUF has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 2.79% for KPRO.

KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и KPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор