Сравнение KBUF с KPRO
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both Options Trading funds from KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs -3.39% for KPRO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -4.41%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 15.85% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 11.98% |
Correlation
The correlation between KBUF and KPRO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between KBUF and KPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KBUF
KPRO
Сравнение KBUF c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.26 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.46 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и KPRO
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки KPRO в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -13.34% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -13.34% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -11.26% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -2.87% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 7.32% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и KPRO
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 1.34% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 4.66% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 8.85% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 7.70% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 7.70% | +6.51% |
Сравнение комиссий KBUF и KPRO
И KBUF, и KPRO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и KPRO
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности KPRO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, KBUF and KPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KBUF has higher volatility (3.58%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs KPRO's -13.34%.
On 1-year performance, KPRO leads with -3.39% vs -5.80% for KBUF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -3.39% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBUF and KPRO have the same expense ratio: 0.95% per year.
KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 2.77% for KPRO.
KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор