PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с KLIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both Options Trading funds. Over the past year, KBUF returned -3.13% vs 1.16% for KLIP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у KLIP с доходностью -7.94%.

KBUF

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и KLIP

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.47%18.04%16.58%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%10.56%

Correlation

The correlation between KBUF and KLIP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.86

The correlation between KBUF and KLIP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBUF и KLIP

Секторы
KBUF
KLIP

Коммуникационные услуги

40.1%
40.1%

Потребительский циклический сектор

38.4%
38.4%

Здравоохранение

6.9%
6.9%

Недвижимость

4.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Технологии

3.6%
3.6%

Финансовые услуги

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KBUF
40.1%
KLIP
40.1%

Потребительский циклический сектор

KBUF
38.4%
KLIP
38.4%

Здравоохранение

KBUF
6.9%
KLIP
6.9%

Недвижимость

KBUF
4.8%
KLIP
4.8%

Потребительский защитный сектор

KBUF
4.3%
KLIP
4.3%

Технологии

KBUF
3.6%
KLIP
3.6%

Финансовые услуги

KBUF
2.0%
KLIP
2.0%

Сырьевые материалы

KBUF

-

KLIP

-

Энергетика

KBUF

-

KLIP

-

Промышленность

KBUF

-

KLIP

-

Коммунальные услуги

KBUF

-

KLIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBABKBUF с QMNNX
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с KEMXKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с FCA

Доходность на риск

KBUF vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.07

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.21

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.07

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

0.17

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа KLIP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFKLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.07

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.35

+0.27

Просадки

Сравнение просадок KBUF и KLIP

Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что меньше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.01%

-18.61%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-15.97%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-13.22%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.79%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

6.70%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и KLIP

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.71%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

12.86%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

15.84%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

18.13%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

18.13%

-3.78%

Сравнение комиссий KBUF и KLIP

И KBUF, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и KLIP

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности KLIP в 28.17%

ПозицияTTM202520242023
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.49%7.51%3.53%0.00%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%

Часто задаваемые вопросы

KBUF and KLIP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (6.22%) compared to KLIP (5.71%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs KLIP's -18.61%.

On 1-year performance, KLIP leads with 1.16% vs -3.13% for KBUF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLIP has performed better with a 1.16% return vs -3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBUF and KLIP have the same expense ratio: 0.95% per year.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 8.49% for KBUF.

They also come from different issuers: KraneShares and CICC.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор