Сравнение KBUF с KLIP
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both Options Trading funds. Over the past year, KBUF returned -8.32% vs -8.35% for KLIP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у KLIP с доходностью -14.26%.
KBUF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -15.02%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLIP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -15.02% | 18.04% | 15.85% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.26% | 16.92% | 10.11% |
Correlation
The correlation between KBUF and KLIP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between KBUF and KLIP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. KLIP — Ранг доходности на риск
KBUF
KLIP
Сравнение KBUF c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.44 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.10 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и KLIP
Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.04%, примерно равная максимальной просадке KLIP в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.04% | -19.18% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.04% | -19.18% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -19.18% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.96% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 7.58% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и KLIP
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 4.13%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.89% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 13.18% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 16.19% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 18.12% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 18.12% | -3.85% |
Сравнение комиссий KBUF и KLIP
И KBUF, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и KLIP
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности KLIP в 30.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.84% | 7.51% | 3.53% | 0.00% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.25% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and KLIP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.89%) compared to KBUF (4.13%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -20.04% vs KLIP's -19.18%.
On 1-year performance, KBUF leads with -8.32% vs -8.35% for KLIP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KBUF has performed better with a -8.32% return vs -8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBUF and KLIP have the same expense ratio: 0.95% per year.
KLIP has the higher dividend yield at 30.25%, compared with 8.84% for KBUF.
They also come from different issuers: KraneShares and CICC.
KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор