PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с KBAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с KBAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -3.13% vs -3.50% for KBAB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBUF charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for KBAB.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и KBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -11.47%, что значительно выше, чем у KBAB с доходностью -33.01%.

KBUF

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBAB

1 день
-4.79%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-33.01%
6 месяцев
-43.16%
1 год
-3.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и KBAB

2026 (YTD)2025
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.47%8.83%
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.01%-7.77%

Correlation

The correlation between KBUF and KBAB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.77

The correlation between KBUF and KBAB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBUF и KBAB

Секторы
KBUF
KBAB

Коммуникационные услуги

40.1%

-

Потребительский циклический сектор

38.4%
100.0%

Здравоохранение

6.9%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Технологии

3.6%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KBUF
40.1%
KBAB

-

Потребительский циклический сектор

KBUF
38.4%
KBAB
100.0%

Здравоохранение

KBUF
6.9%
KBAB

-

Недвижимость

KBUF
4.8%
KBAB

-

Потребительский защитный сектор

KBUF
4.3%
KBAB

-

Технологии

KBUF
3.6%
KBAB

-

Финансовые услуги

KBUF
2.0%
KBAB

-

Сырьевые материалы

KBUF

-

KBAB

-

Энергетика

KBUF

-

KBAB

-

Промышленность

KBUF

-

KBAB

-

Коммунальные услуги

KBUF

-

KBAB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с QMNNX
Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с KOIDKBAB с KPROKBAB с KEUAKBAB с KSPYKBAB с TSMXKBAB с BABXKBAB с TCHI

Доходность на риск

KBUF vs. KBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c KBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFKBABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.04

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.64

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.05

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.10

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. KBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа KBAB равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и KBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFKBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.36

+0.98

Просадки

Сравнение просадок KBUF и KBAB

Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что меньше максимальной просадки KBAB в -65.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KBAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFKBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.01%

-65.23%

+48.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-65.23%

+48.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-62.27%

+45.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-37.38%

+33.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

36.47%

-28.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и KBAB

Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 6.22%, в то время как у KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) волатильность равна 28.62%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFKBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

28.62%

-22.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

57.54%

-47.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

87.64%

-74.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

91.00%

-76.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

91.00%

-76.65%

Сравнение комиссий KBUF и KBAB

KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KBAB в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и KBAB

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности KBAB в 89.39%

ПозицияTTM20252024
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		89.39%59.88%0.00%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.49%7.51%3.53%

Часто задаваемые вопросы

KBUF and KBAB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBAB has higher volatility (28.62%) compared to KBUF (6.22%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs KBAB's -65.23%.

On 1-year performance, KBUF leads with -3.13% vs -3.50% for KBAB. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBUF has performed better with a -3.13% return vs -3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.

KBAB has the higher dividend yield at 89.39%, compared with 8.49% for KBUF.

KBUF is categorized as Options Trading, while KBAB is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 1.00% for KBAB.

KBAB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и KBAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор