Сравнение KBE с IAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).
KBE и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и IAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 9.68% против 17.72% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и IAI
KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.
Доходность на риск
KBE vs. IAI — Ранг доходности на риск
KBE
IAI
Сравнение KBE c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 3.49 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.78 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.27 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между KBE и IAI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и IAI
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности IAI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и IAI
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и IAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -75.46% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -16.52% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -28.84% | -16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -40.38% | -12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -13.06% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -22.80% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 5.45% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и IAI
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.14% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 15.26% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 24.14% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 21.38% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 22.91% | +6.98% |