PortfoliosLab logo
Сравнение KBE с KBWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBE и KBWB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KBE и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.99%
311.01%
KBE
KBWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBE:

0.45

KBWB:

0.59

Коэф-т Сортино

KBE:

0.85

KBWB:

0.99

Коэф-т Омега

KBE:

1.11

KBWB:

1.14

Коэф-т Кальмара

KBE:

0.51

KBWB:

0.62

Коэф-т Мартина

KBE:

1.48

KBWB:

2.25

Индекс Язвы

KBE:

8.91%

KBWB:

7.40%

Дневная вол-ть

KBE:

29.39%

KBWB:

28.22%

Макс. просадка

KBE:

-83.15%

KBWB:

-50.27%

Текущая просадка

KBE:

-18.79%

KBWB:

-16.31%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 6.52% против 7.46% соответственно.


KBE

С начала года

-8.67%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-5.16%

1 год

13.61%

5 лет

15.62%

10 лет

6.52%

KBWB

С начала года

-7.53%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-1.82%

1 год

17.49%

5 лет

14.42%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBE и KBWB

И KBE, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBE: 0.35%
График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBE и KBWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBE
Ранг риск-скорректированной доходности KBE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг риск-скорректированной доходности KBWB, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBE c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBE: 0.45
KBWB: 0.59
Коэффициент Сортино KBE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBE: 0.85
KBWB: 0.99
Коэффициент Омега KBE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBE: 1.11
KBWB: 1.14
Коэффициент Кальмара KBE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBE: 0.51
KBWB: 0.62
Коэффициент Мартина KBE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBE: 1.48
KBWB: 2.25

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWB равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.59
KBE
KBWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и KBWB

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности KBWB в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.73%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.65%2.46%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%

Просадки

Сравнение просадок KBE и KBWB

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.79%
-16.31%
KBE
KBWB

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и KBWB

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 15.51%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
17.50%
KBE
KBWB