Сравнение KBE с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
KBE и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBE или KBWB.
Основные характеристики
| KBE | KBWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.34% | 28.47% |
| Дох-ть за 1 год | 43.91% | 55.73% |
| Дох-ть за 3 года | 0.72% | -1.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 5.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.39% | 7.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 11.02 | 19.69 |
| Индекс Язвы | 4.40% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 20.33% |
| Макс. просадка | -83.15% | -50.27% |
| Текущая просадка | -4.47% | -10.94% |
Корреляция
Корреляция между KBE и KBWB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBE и KBWB
С начала года, KBE показывает доходность 19.34%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 28.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBE имеют среднегодовую доходность 7.39%, а акции KBWB немного впереди с 7.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и KBWB
И KBE, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBE c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и KBWB
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности KBWB в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.43% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% | 1.59% | 1.37% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.65% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и KBWB
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и KBWB
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.