Сравнение KBE с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
KBE и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBE или KBWB.
Доходность
Сравнение доходности KBE и KBWB
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность 33.69%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 44.70%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 8.53% против 8.97% соответственно.
KBE
33.69%
10.56%
33.02%
57.32%
8.66%
8.53%
KBWB
44.70%
11.89%
32.07%
69.36%
7.52%
8.97%
Основные характеристики
| KBE | KBWB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 4.38 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 13.22 | 22.74 |
| Индекс Язвы | 4.40% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 22.57% |
| Макс. просадка | -83.15% | -50.27% |
| Текущая просадка | -1.52% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и KBWB
И KBE, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.
Корреляция
Корреляция между KBE и KBWB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBE c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и KBWB
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности KBWB в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.17% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.35% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.37% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.35% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.63% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и KBWB
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и KBWB
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.