Сравнение IAI с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
IAI и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAI или FAS.
Доходность
Сравнение доходности IAI и FAS
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 39.22%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью 102.04%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 15.98% против 19.68% соответственно.
IAI
39.22%
8.12%
25.38%
57.13%
19.51%
15.98%
FAS
102.04%
10.81%
51.26%
147.89%
15.55%
19.68%
Основные характеристики
| IAI | FAS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.54 | 3.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.94 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.37 | 2.76 |
| Коэф-т Мартина | 27.47 | 24.54 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 16.48% | 40.64% |
| Макс. просадка | -75.33% | -94.81% |
| Текущая просадка | -0.52% | -1.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и FAS
IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Корреляция
Корреляция между IAI и FAS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAI c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и FAS
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности FAS в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.01% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.48% | 1.31% | 1.13% | 1.13% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 0.81% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и FAS
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что меньше максимальной просадки FAS в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и FAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и FAS
Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 8.87%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 20.12%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.