PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAI с FAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IAIFAS
Дох-ть с нач. г.35.69%96.84%
Дох-ть за 1 год60.45%176.52%
Дох-ть за 3 года11.03%5.64%
Дох-ть за 5 лет19.43%15.03%
Дох-ть за 10 лет15.47%19.40%
Коэф-т Шарпа3.694.23
Коэф-т Сортино5.074.42
Коэф-т Омега1.681.57
Коэф-т Кальмара3.492.88
Коэф-т Мартина28.3328.29
Индекс Язвы2.12%6.12%
Дневная вол-ть16.27%40.90%
Макс. просадка-75.33%-94.81%
Текущая просадка0.00%-2.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IAI и FAS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IAI и FAS

С начала года, IAI показывает доходность 35.69%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью 96.84%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 15.47% против 19.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.06%
50.19%
IAI
FAS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAI и FAS

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.


FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
График комиссии FAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAI c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 28.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.33
FAS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAS, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAS, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAS, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAS, с текущим значением в 28.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.29

Сравнение коэффициента Шарпа IAI и FAS

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 3.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAS равному 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69
4.23
IAI
FAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и FAS

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FAS в 0.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.04%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%1.13%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
0.83%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAI и FAS

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что меньше максимальной просадки FAS в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и FAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.60%
IAI
FAS

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и FAS

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 8.62%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
20.54%
IAI
FAS