PortfoliosLab logo
Сравнение IAI с FAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAI и FAS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IAI и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
782.13%
329.20%
IAI
FAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAI:

1.00

FAS:

0.50

Коэф-т Сортино

IAI:

1.49

FAS:

1.05

Коэф-т Омега

IAI:

1.22

FAS:

1.15

Коэф-т Кальмара

IAI:

1.05

FAS:

0.69

Коэф-т Мартина

IAI:

4.02

FAS:

2.43

Индекс Язвы

IAI:

6.04%

FAS:

12.33%

Дневная вол-ть

IAI:

24.46%

FAS:

59.99%

Макс. просадка

IAI:

-75.33%

FAS:

-94.81%

Текущая просадка

IAI:

-12.53%

FAS:

-27.95%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -11.43%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 14.53% против 16.96% соответственно.


IAI

С начала года

-3.30%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

3.84%

1 год

24.39%

5 лет

21.30%

10 лет

14.53%

FAS

С начала года

-11.43%

1 месяц

-12.47%

6 месяцев

-4.27%

1 год

33.72%

5 лет

37.76%

10 лет

16.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAI и FAS

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.


График комиссии FAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAS: 1.00%
График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAI: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAI и FAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAI
Ранг риск-скорректированной доходности IAI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAI c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAI: 1.00
FAS: 0.50
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAI: 1.49
FAS: 1.05
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAI: 1.22
FAS: 1.15
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAI: 1.05
FAS: 0.69
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAI: 4.02
FAS: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа FAS равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.50
IAI
FAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и FAS

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FAS в 0.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%1.13%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
0.92%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAI и FAS

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что меньше максимальной просадки FAS в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и FAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.53%
-27.95%
IAI
FAS

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и FAS

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 15.97%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 41.07%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.97%
41.07%
IAI
FAS