PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с FAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с FAS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).

IAI и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAI и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-29.22%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.22%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 17.72% против 18.68% соответственно.

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

FAS

1 день
0.03%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-29.22%
6 месяцев
-25.74%
1 год
-17.78%
3 года*
32.33%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FXOIAI с KIEIAI с VOO
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с DPSTFAS с SOXLFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL

Сравнение комиссий IAI и FAS

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Доходность на риск

IAI vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.31

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

-0.07

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.99

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.44

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

-1.21

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.31

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.14

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.31

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.19

+0.08

Корреляция

Корреляция между IAI и FAS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и FAS

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FAS в 11.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.78%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAI и FAS

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и FAS.

Загрузка...

Показатели просадок

IAIFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-91.61%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-40.88%

+24.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-66.88%

+38.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-85.99%

+45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-35.06%

+22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-31.15%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

15.03%

-9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и FAS

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 6.14%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAIFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

14.34%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

34.30%

-19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

57.39%

-33.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

55.67%

-34.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

61.34%

-38.43%