Сравнение KBE с CM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM).
KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности KBE и CM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 7.08% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 9.68% против 16.12% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
CM
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 21.64%
- 1 год
- 75.20%
- 3 года*
- 38.01%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBE vs. CM — Ранг доходности на риск
KBE
CM
Сравнение KBE c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 4.13 | -3.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 5.16 | -4.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.71 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 7.15 | -6.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 31.26 | -28.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 4.13 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.97 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.49 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между KBE и CM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и CM
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности CM в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.08% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и CM
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и CM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -71.70% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -10.79% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -40.61% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -47.82% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -6.48% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -14.74% | -12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 2.47% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и CM
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.61% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 14.39% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 18.34% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 21.08% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 22.51% | +7.38% |