PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBE с CM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBE с CM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM).

KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBE или CM.

Корреляция

Корреляция между KBE и CM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBE и CM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBE:

0.70

CM:

1.79

Коэф-т Сортино

KBE:

1.15

CM:

2.65

Коэф-т Омега

KBE:

1.15

CM:

1.35

Коэф-т Кальмара

KBE:

0.76

CM:

2.02

Коэф-т Мартина

KBE:

2.08

CM:

6.08

Индекс Язвы

KBE:

9.55%

CM:

6.30%

Дневная вол-ть

KBE:

29.70%

CM:

21.25%

Макс. просадка

KBE:

-83.15%

CM:

-70.55%

Текущая просадка

KBE:

-10.77%

CM:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 7.35% против 12.21% соответственно.

KBE

С начала года

0.35%

1 месяц

18.96%

6 месяцев

-7.97%

1 год

20.52%

5 лет

18.84%

10 лет

7.35%

CM

С начала года

3.72%

1 месяц

13.50%

6 месяцев

2.86%

1 год

37.79%

5 лет

25.58%

10 лет

12.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBE и CM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг риск-скорректированной доходности KBE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
CM
Ранг риск-скорректированной доходности CM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBE c CM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и CM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и CM

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности CM в 4.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.48%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		4.16%4.24%5.41%6.23%5.76%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%

Просадки

Сравнение просадок KBE и CM

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки CM в -70.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и CM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и CM

SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...