PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBE с CM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBE и CM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBE и CM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF
-0.39%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
7.08%49.02%37.83%27.23%-25.71%42.29%9.25%19.22%-19.75%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 9.68% против 16.12% соответственно.


KBE

1 день
0.92%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.01%
1 год
16.90%
3 года*
20.81%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.68%

CM

1 день
1.56%
1 месяц
-4.32%
С начала года
7.08%
6 месяцев
21.64%
1 год
75.20%
3 года*
38.01%
5 лет*
20.42%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Bank ETF

Canadian Imperial Bank of Commerce

Доходность на риск

KBE vs. CM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

CM
Ранг доходности на риск CM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c CM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBECMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

4.13

-3.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

5.16

-4.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.71

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

7.15

-6.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

31.26

-28.43

KBE vs. CM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CM равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и CM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBECMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

4.13

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.97

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.49

-0.39

Корреляция

Корреляция между KBE и CM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и CM

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности CM в 3.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.47%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
3.08%3.17%4.21%5.88%7.77%4.08%5.06%6.47%5.48%5.28%5.93%6.71%

Просадки

Сравнение просадок KBE и CM

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и CM.


Загрузка...

Показатели просадок


KBECMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-71.70%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-10.79%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-40.61%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-47.82%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-6.48%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-14.74%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

2.47%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и CM

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBECMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.61%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

14.39%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

18.34%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

21.08%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

22.51%

+7.38%