Сравнение KBE с KBWP
KBE (State Street SPDR S&P Bank ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - KBE tracks the S&P Banks Select Industry Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBE returned 10.72%/yr vs 12.81%/yr for KBWP. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KBE и KBWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 10.72% против 12.81% соответственно.
KBE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 18.30%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 4.01%
KBWP
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 13.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $109.44M | $107.17M | $132.88M | |
| $3.23M | $2.70M | $2.17M |
Сравнение доходности по годам KBE и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | 18.30% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 8.29% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
Correlation
The correlation between KBE and KBWP is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г. | 0.54 |
The correlation between KBE and KBWP shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KBE и KBWP
Секторы
KBE
KBWP
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KBE
KBWP
Сырьевые материалы
KBE
-
KBWP
-
Коммуникационные услуги
KBE
-
KBWP
-
Потребительский циклический сектор
KBE
-
KBWP
-
Потребительский защитный сектор
KBE
-
KBWP
-
Энергетика
KBE
-
KBWP
-
Здравоохранение
KBE
-
KBWP
-
Промышленность
KBE
-
KBWP
-
Недвижимость
KBE
-
KBWP
-
Технологии
KBE
-
KBWP
-
Коммунальные услуги
KBE
-
KBWP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBE vs. KBWP — Ранг доходности на риск
KBE
KBWP
Сравнение KBE c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBE | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.83 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 4.15 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBE и KBWP
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KBWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBE | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -39.76% | -43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -9.56% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -12.29% | -13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -17.00% | -28.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -39.76% | -13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -2.61% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.32% | -4.35% | -22.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 4.22% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и KBWP
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.25%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBE | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.30% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 14.30% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 17.80% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 18.73% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 20.86% | +8.80% |
Сравнение комиссий KBE и KBWP
И KBE, и KBWP имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и KBWP
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности KBWP в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | 2.07% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.81% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
KBE and KBWP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWP has higher volatility (7.30%) compared to KBE (5.25%). In terms of maximum drawdown, KBE dropped -83.15% vs KBWP's -39.76%.
On 10-year performance, KBWP leads with 12.81% vs 10.72% for KBE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, KBE has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 12.81% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBE and KBWP have the same expense ratio: 0.35% per year.
KBE has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.81% for KBWP.
KBE tracks S&P Banks Select Industry Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco.
KBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBE и KBWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор