PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBE с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBE с KBWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBE (SPDR S&P Bank ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - KBE tracks the S&P Banks Select Industry Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, KBE returned 9.19%/yr vs 11.22%/yr for KBWP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBE и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 9.19% против 11.22% соответственно.

KBE

1 день
-2.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.87%
6 месяцев
4.27%
1 год
18.75%
3 года*
22.67%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.19%

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBE и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.87%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between KBE and KBWP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2010 г.

0.54

The correlation between KBE and KBWP shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBE и KBWP

Секторы
KBE
KBWP

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBE
100.0%
KBWP
100.0%

Сырьевые материалы

KBE

-

KBWP

-

Коммуникационные услуги

KBE

-

KBWP

-

Потребительский циклический сектор

KBE

-

KBWP

-

Потребительский защитный сектор

KBE

-

KBWP

-

Энергетика

KBE

-

KBWP

-

Здравоохранение

KBE

-

KBWP

-

Промышленность

KBE

-

KBWP

-

Недвижимость

KBE

-

KBWP

-

Технологии

KBE

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

KBE

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Bank ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с FNCLKBE с CMKBE с BNKS.L
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRVKBWP с QQQ

Доходность на риск

KBE vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBEKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.44

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-0.49

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.74

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

-1.56

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBE vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBEKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.44

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.69

-0.59

Просадки

Сравнение просадок KBE и KBWP

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBEKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-39.76%

-43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-9.56%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-12.29%

-13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-17.00%

-28.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-39.76%

-13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-9.56%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.54%

-4.37%

-23.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

4.72%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и KBWP

SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBEKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.16%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

11.41%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

16.20%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

18.53%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

20.70%

+9.15%

Сравнение комиссий KBE и KBWP

И KBE, и KBWP имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и KBWP

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности KBWP в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.39%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

KBE and KBWP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBE has higher volatility (5.65%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, KBE dropped -83.15% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, KBWP leads with 11.22% vs 9.19% for KBE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 11.22% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBE and KBWP have the same expense ratio: 0.35% per year.

KBE has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 2.03% for KBWP.

KBE tracks S&P Banks Select Industry Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: State Street and Invesco.

KBE currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBE и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор