PortfoliosLab logo
Сравнение KBE с FNCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBE и FNCL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KBE и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.28%
243.33%
KBE
FNCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBE:

0.52

FNCL:

0.91

Коэф-т Сортино

KBE:

0.95

FNCL:

1.36

Коэф-т Омега

KBE:

1.12

FNCL:

1.20

Коэф-т Кальмара

KBE:

0.59

FNCL:

1.11

Коэф-т Мартина

KBE:

1.74

FNCL:

4.31

Индекс Язвы

KBE:

8.83%

FNCL:

4.47%

Дневная вол-ть

KBE:

29.38%

FNCL:

21.15%

Макс. просадка

KBE:

-83.15%

FNCL:

-44.38%

Текущая просадка

KBE:

-18.10%

FNCL:

-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у FNCL с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 6.73% против 11.23% соответственно.


KBE

С начала года

-7.89%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-6.08%

1 год

13.36%

5 лет

15.83%

10 лет

6.73%

FNCL

С начала года

-1.57%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

2.00%

1 год

18.31%

5 лет

19.61%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBE и FNCL

KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.


График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBE: 0.35%
График комиссии FNCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBE и FNCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBE
Ранг риск-скорректированной доходности KBE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

FNCL
Ранг риск-скорректированной доходности FNCL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBE c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBE, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBE: 0.52
FNCL: 0.91
Коэффициент Сортино KBE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBE: 0.95
FNCL: 1.36
Коэффициент Омега KBE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBE: 1.12
FNCL: 1.20
Коэффициент Кальмара KBE, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBE: 0.59
FNCL: 1.11
Коэффициент Мартина KBE, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBE: 1.74
FNCL: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FNCL равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.91
KBE
FNCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и FNCL

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FNCL в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.70%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.61%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%1.77%

Просадки

Сравнение просадок KBE и FNCL

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и FNCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.10%
-8.86%
KBE
FNCL

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и FNCL

SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.50%
14.06%
KBE
FNCL