PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBE с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBE с FNCL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KBE (State Street SPDR S&P Bank ETF) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds - KBE tracks the S&P Banks Select Industry Index while FNCL tracks the MSCI USA IMI Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBE returned 10.72%/yr vs 13.35%/yr for FNCL. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. KBE charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.

Доходность

Сравнение доходности KBE и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 10.72% против 13.35% соответственно.

KBE

1 день
-0.42%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
8.33%
С начала года
18.30%
1 год
29.22%
3 года*
22.51%
5 лет*
9.47%
10 лет*
10.72%
Всё время*
4.01%

FNCL

1 день
0.19%
1 месяц
3.34%
6 месяцев
8.49%
С начала года
7.39%
1 год
14.38%
3 года*
20.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
13.35%
Всё время*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNCL

Fidelity MSCI Financials Index ETF
$8.25M$8.14M$7.84M

KBE

State Street SPDR S&P Bank ETF
$109.44M$107.17M$132.88M

Сравнение доходности по годам KBE и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
State Street SPDR S&P Bank ETF		18.30%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		7.39%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Correlation

The correlation between KBE and FNCL is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.90

The correlation between KBE and FNCL shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBE и FNCL

Секторы
KBE
FNCL

Финансовые услуги

100.0%
97.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBE
100.0%
FNCL
97.0%

Сырьевые материалы

KBE

-

FNCL

-

Коммуникационные услуги

KBE

-

FNCL
0.0%

Потребительский циклический сектор

KBE

-

FNCL
0.0%

Потребительский защитный сектор

KBE

-

FNCL

-

Энергетика

KBE

-

FNCL

-

Здравоохранение

KBE

-

FNCL
0.1%

Промышленность

KBE

-

FNCL
0.2%

Недвижимость

KBE

-

FNCL
0.7%

Технологии

KBE

-

FNCL
1.9%

Коммунальные услуги

KBE

-

FNCL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P Bank ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с CMKBE с BNKS.L
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с FCOMFNCL с FGLGX

Доходность на риск

KBE vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KBE c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBEFNCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.97

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.39

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

0.98

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

2.54

+2.78

KBE vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FNCL равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBE и FNCL

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и FNCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBEFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-44.38%

-38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-14.78%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-17.29%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-25.68%

-19.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-44.38%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.32%

-6.85%

-20.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

5.67%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и FNCL

State Street SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBEFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.81%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

11.13%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

14.86%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.04%

19.09%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

22.27%

+7.39%

Сравнение комиссий KBE и FNCL

KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и FNCL

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности FNCL в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.53%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
KBE
State Street SPDR S&P Bank ETF		2.07%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%

Часто задаваемые вопросы

KBE and FNCL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBE has higher volatility (5.25%) compared to FNCL (3.81%). In terms of maximum drawdown, KBE dropped -83.15% vs FNCL's -44.38%.

On 10-year performance, FNCL leads with 13.35% vs 10.72% for KBE. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FNCL has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNCL has performed better with a 13.35% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for KBE.

KBE has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.53% for FNCL.

KBE tracks S&P Banks Select Industry Index, while FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for KBE and 0.08% for FNCL.

KBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBE и FNCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор